PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.22%/yr vs 9.26%/yr for HDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции OUSA превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.26% соответственно.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between OUSA and HDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.81

Over the past year, the correlation between OUSA and HDV has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OUSA и HDV

Секторы
OUSA
HDV

Технологии

23.4%
8.2%

Финансовые услуги

18.5%
11.1%

Здравоохранение

14.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.1%

Промышленность

11.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
24.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

22.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

OUSA
23.4%
HDV
8.2%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
HDV
11.1%

Здравоохранение

OUSA
14.1%
HDV
16.5%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
HDV
6.1%

Промышленность

OUSA
11.6%
HDV
1.4%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
HDV
0.1%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
HDV
24.1%

Сырьевые материалы

OUSA

-

HDV
1.2%

Энергетика

OUSA

-

HDV
22.3%

Недвижимость

OUSA

-

HDV

-

Коммунальные услуги

OUSA

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

OUSA vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSAHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.10

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.11

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.95

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

11.02

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSAHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.10

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OUSA и HDV

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-37.04%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-5.18%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-10.49%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-15.42%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-37.04%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.54%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.09%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.85%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и HDV

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.25%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.19%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.56%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.73%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

12.82%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.73%

-0.57%

Сравнение комиссий OUSA и HDV

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и HDV

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and HDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, OUSA leads with 10.22% vs 9.26% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUSA has performed better with a 10.22% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.42% for OUSA.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while HDV is Dividend. OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and iShares. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор