Сравнение OUSA с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
OUSA и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции OUSA превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 9.94% против 9.38% соответственно.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и HDV
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
OUSA vs. HDV — Ранг доходности на риск
OUSA
HDV
Сравнение OUSA c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.16 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.60 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.41 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 5.27 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.16 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и HDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и HDV
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и HDV
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -37.04% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.78% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -15.42% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -37.04% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -3.84% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.09% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.69% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и HDV
OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.95% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 7.18% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 12.80% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 12.80% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.70% | -0.56% |