Сравнение OTCAX с VIGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или VIGIX.
Основные характеристики
| OTCAX | VIGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.65% | 32.01% |
| Дох-ть за 1 год | 29.36% | 42.56% |
| Дох-ть за 3 года | -1.14% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.05% | 19.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.84% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 10.58 | 12.95 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 14.69% | 16.98% |
| Макс. просадка | -73.07% | -57.17% |
| Текущая просадка | -4.46% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и VIGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и VIGIX
С начала года, OTCAX показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 8.84% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и VIGIX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и VIGIX
OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% | 0.00% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% | 1.22% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и VIGIX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и VIGIX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.