PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTCAX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с VIGIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или VIGIX.

Корреляция

Корреляция между OTCAX и VIGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
404.36%
856.44%
OTCAX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCAX:

-0.15

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

OTCAX:

-0.05

VIGIX:

0.95

Коэф-т Омега

OTCAX:

0.99

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

OTCAX:

-0.13

VIGIX:

0.62

Коэф-т Мартина

OTCAX:

-0.37

VIGIX:

2.24

Индекс Язвы

OTCAX:

9.51%

VIGIX:

6.42%

Дневная вол-ть

OTCAX:

23.15%

VIGIX:

25.34%

Макс. просадка

OTCAX:

-73.07%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

OTCAX:

-18.07%

VIGIX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.06%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции OTCAX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 6.29% против 14.24% соответственно.

OTCAX

С начала года

-5.06%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-9.63%

1 год

-3.74%

5 лет

7.01%

10 лет

6.29%

VIGIX

С начала года

-8.09%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.11%

5 лет

17.28%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OTCAX и VIGIX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
График комиссии OTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OTCAX: 1.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCAX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCAX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OTCAX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OTCAX: -0.15
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино OTCAX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OTCAX: -0.05
VIGIX: 0.95
Коэффициент Омега OTCAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OTCAX: 0.99
VIGIX: 1.13
Коэффициент Кальмара OTCAX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.13
VIGIX: 0.62
Коэффициент Мартина OTCAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OTCAX: -0.37
VIGIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.57
OTCAX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и VIGIX

OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и VIGIX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-11.79%
OTCAX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и VIGIX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 14.04%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
17.11%
OTCAX
VIGIX