Сравнение OTCAX с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и IXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.51% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.02% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
IXUS
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и IXUS
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.
Доходность на риск
OTCAX vs. IXUS — Ранг доходности на риск
OTCAX
IXUS
Сравнение OTCAX c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | IXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.70 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.33 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.63 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 10.05 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.70 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и IXUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и IXUS
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности IXUS в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 3.13% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и IXUS
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и IXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -36.22% | -38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -11.36% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -30.04% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -36.22% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -7.26% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -7.58% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.97% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и IXUS
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 7.09%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.78% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 11.63% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 17.38% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 15.96% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 16.98% | +2.91% |