PortfoliosLab logo
Сравнение OTCAX с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTCAX и IXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
203.85%
101.77%
OTCAX
IXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTCAX:

-0.15

IXUS:

0.63

Коэф-т Сортино

OTCAX:

-0.05

IXUS:

1.00

Коэф-т Омега

OTCAX:

0.99

IXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

OTCAX:

-0.13

IXUS:

0.78

Коэф-т Мартина

OTCAX:

-0.37

IXUS:

2.47

Индекс Язвы

OTCAX:

9.51%

IXUS:

4.32%

Дневная вол-ть

OTCAX:

23.15%

IXUS:

17.07%

Макс. просадка

OTCAX:

-73.07%

IXUS:

-36.22%

Текущая просадка

OTCAX:

-18.07%

IXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 6.36% против 4.84% соответственно.


OTCAX

С начала года

-5.06%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-9.63%

1 год

-4.49%

5 лет

6.56%

10 лет

6.36%

IXUS

С начала года

7.70%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.58%

1 год

10.18%

5 лет

10.51%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OTCAX и IXUS

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.


График комиссии OTCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OTCAX: 1.00%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTCAX и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OTCAX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTCAX c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OTCAX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OTCAX: -0.15
IXUS: 0.63
Коэффициент Сортино OTCAX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.05
IXUS: 1.00
Коэффициент Омега OTCAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OTCAX: 0.99
IXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара OTCAX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OTCAX: -0.13
IXUS: 0.78
Коэффициент Мартина OTCAX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OTCAX: -0.37
IXUS: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и IXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
0.63
OTCAX
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и IXUS

OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.09%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и IXUS

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-1.49%
OTCAX
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и IXUS

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
11.40%
OTCAX
IXUS