Сравнение OTCAX с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTCAX или IXUS.
Основные характеристики
| OTCAX | IXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.58% | 8.77% |
| Дох-ть за 1 год | 31.55% | 19.96% |
| Дох-ть за 3 года | -1.16% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.41% | 5.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 10.96 | 8.93 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 12.86% |
| Макс. просадка | -73.07% | -36.23% |
| Текущая просадка | -4.52% | -5.14% |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и IXUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и IXUS
С начала года, OTCAX показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у IXUS с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции IXUS по среднегодовой доходности: 8.82% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и IXUS
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OTCAX c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и IXUS
OTCAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.09% | 0.00% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.97% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.58% | 2.81% | 2.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и IXUS
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и IXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и IXUS
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.