Сравнение OPER с HDV
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.65%/yr vs 10.32%/yr for HDV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. OPER charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности OPER и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам OPER и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.55% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 2.15% | 0.90% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -0.30% |
Correlation
The correlation between OPER and HDV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPER vs. HDV — Ранг доходности на риск
OPER
HDV
Сравнение OPER c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +40.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.38 | 1.36 | +12.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.29 | 3.95 | +57.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 519.55 | 11.02 | +508.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45 | 2.10 | +13.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.47 | 0.81 | +10.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 0.72 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок OPER и HDV
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPER | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -37.04% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -5.18% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -10.49% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -15.42% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.09% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.85% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и HDV
Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.10%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPER | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 3.19% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 7.56% | -7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 9.73% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 12.82% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 15.73% | -14.50% |
Сравнение комиссий OPER и HDV
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и HDV
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности HDV в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.09% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPER and HDV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (3.19%) compared to OPER (0.10%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs HDV's -37.04%.
On 5-year performance, HDV leads with 10.32% vs 3.65% for OPER. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, OPER has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDV has performed better with a 10.32% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for OPER.
OPER has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.91% for HDV.
OPER is categorized as Ultrashort Bond, while HDV is Dividend. OPER tracks ICE BofA U.S. Broad Market Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: ClearShares and iShares. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.08% for HDV.
OPER currently has the higher Sharpe Ratio (15.45 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPER и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор