PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OPERHDV
Дох-ть с нач. г.4.61%19.68%
Дох-ть за 1 год5.41%28.04%
Дох-ть за 3 года3.84%10.38%
Дох-ть за 5 лет2.53%8.39%
Коэф-т Шарпа13.572.78
Коэф-т Сортино34.864.08
Коэф-т Омега10.731.51
Коэф-т Кальмара47.233.23
Коэф-т Мартина553.3721.12
Индекс Язвы0.01%1.29%
Дневная вол-ть0.40%9.80%
Макс. просадка-2.33%-37.04%
Текущая просадка0.00%-0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между OPER и HDV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности OPER и HDV

С начала года, OPER показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59%
9.72%
OPER
HDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и HDV

OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPER
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0013.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 34.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0034.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.0010.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 47.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0047.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 553.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00553.37
HDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDV, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HDV, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HDV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HDV, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HDV, с текущим значением в 21.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.12

Сравнение коэффициента Шарпа OPER и HDV

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.57, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57
2.78
OPER
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и HDV

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности HDV в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.36%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.34%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Просадки

Сравнение просадок OPER и HDV

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.43%
OPER
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и HDV

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
2.51%
OPER
HDV