PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OPER с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPER и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
12.96%
OPER
HDV

Доходность по периодам

С начала года, OPER показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 21.63%.


OPER

С начала года

4.83%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.58%

1 год

5.38%

5 лет (среднегодовая)

2.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HDV

С начала года

21.63%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

12.96%

1 год

27.18%

5 лет (среднегодовая)

8.83%

10 лет (среднегодовая)

8.46%

Основные характеристики


OPERHDV
Коэф-т Шарпа13.872.78
Коэф-т Сортино35.304.09
Коэф-т Омега11.581.51
Коэф-т Кальмара46.815.21
Коэф-т Мартина559.4920.79
Индекс Язвы0.01%1.31%
Дневная вол-ть0.39%9.77%
Макс. просадка-2.33%-37.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OPER и HDV

OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
График комиссии OPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между OPER и HDV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OPER c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPER, с текущим значением в 13.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.0013.872.78
Коэффициент Сортино OPER, с текущим значением в 35.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0035.304.09
Коэффициент Омега OPER, с текущим значением в 11.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0011.581.51
Коэффициент Кальмара OPER, с текущим значением в 46.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.815.21
Коэффициент Мартина OPER, с текущим значением в 559.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00559.4920.79
OPER
HDV

Показатель коэффициента Шарпа OPER на текущий момент составляет 13.87, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPER и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.87
2.78
OPER
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPER и HDV

Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности HDV в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OPER
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
5.35%5.03%1.71%0.36%0.64%2.08%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.29%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Просадки

Сравнение просадок OPER и HDV

Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OPER
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности OPER и HDV

Текущая волатильность для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) составляет 0.08%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что OPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.08%
2.97%
OPER
HDV