Сравнение ONEY с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
ONEY и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEY или VIG.
Основные характеристики
| ONEY | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.65% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 18.86% | 16.83% |
| Дох-ть за 3 года | 6.02% | 6.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 14.22% | 9.71% |
| Макс. просадка | -46.80% | -46.81% |
| Current Drawdown | -2.79% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между ONEY и VIG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEY и VIG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEY показывает доходность 5.65%, а VIG немного ниже – 5.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEY и VIG
ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEY c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEY и VIG
Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VIG в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.04% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.81% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ONEY и VIG
Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEY и VIG
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что ONEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.