PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEY с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEYVIG
Дох-ть с нач. г.12.24%15.81%
Дох-ть за 1 год24.37%25.79%
Дох-ть за 3 года7.13%7.31%
Дох-ть за 5 лет11.80%12.26%
Коэф-т Шарпа2.022.74
Коэф-т Сортино2.943.79
Коэф-т Омега1.351.50
Коэф-т Кальмара2.374.72
Коэф-т Мартина11.4417.64
Индекс Язвы2.32%1.51%
Дневная вол-ть13.04%9.75%
Макс. просадка-46.80%-46.81%
Текущая просадка-2.76%-3.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ONEY и VIG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEY и VIG

С начала года, ONEY показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 15.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.53%
10.38%
ONEY
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEY и VIG

ONEY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEY c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.44
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 17.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.64

Сравнение коэффициента Шарпа ONEY и VIG

Показатель коэффициента Шарпа ONEY на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEY и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.74
ONEY
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEY и VIG

Дивидендная доходность ONEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VIG в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.10%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.76%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ONEY и VIG

Максимальная просадка ONEY за все время составила -46.80%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEY и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-3.37%
ONEY
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности ONEY и VIG

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что ONEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
2.92%
ONEY
VIG