PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEV с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEVVTV
Дох-ть с нач. г.13.05%16.96%
Дох-ть за 1 год23.69%27.05%
Дох-ть за 3 года7.02%8.60%
Дох-ть за 5 лет10.83%11.11%
Коэф-т Шарпа2.322.82
Коэф-т Сортино3.363.91
Коэф-т Омега1.411.51
Коэф-т Кальмара3.454.09
Коэф-т Мартина10.7417.84
Индекс Язвы2.39%1.58%
Дневная вол-ть11.00%9.97%
Макс. просадка-39.72%-59.27%
Текущая просадка-2.45%-3.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEV и VTV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и VTV

С начала года, ONEV показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
9.41%
ONEV
VTV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEV и VTV

ONEV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.74
VTV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 17.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.84

Сравнение коэффициента Шарпа ONEV и VTV

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.82
ONEV
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и VTV

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VTV в 2.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.72%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и VTV

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.45%
-3.41%
ONEV
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и VTV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 2.61% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
2.61%
ONEV
VTV