PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEV с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEV и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
3.49%
ONEV
OMFL

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 7.47%.


ONEV

С начала года

17.36%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

11.99%

1 год

24.95%

5 лет (среднегодовая)

11.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OMFL

С начала года

7.47%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

3.49%

1 год

16.12%

5 лет (среднегодовая)

12.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ONEVOMFL
Коэф-т Шарпа2.321.18
Коэф-т Сортино3.331.64
Коэф-т Омега1.411.21
Коэф-т Кальмара4.201.25
Коэф-т Мартина10.653.68
Индекс Язвы2.41%4.52%
Дневная вол-ть11.04%14.15%
Макс. просадка-39.72%-33.24%
Текущая просадка-0.76%-1.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEV и OMFL

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.


OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ONEV и OMFL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEV c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.321.18
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.331.64
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.21
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.201.25
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 10.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.653.68
ONEV
OMFL

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
1.18
ONEV
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и OMFL

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности OMFL в 1.29%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.66%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.29%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и OMFL

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-1.60%
ONEV
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и OMFL

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 3.56%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
4.20%
ONEV
OMFL