Сравнение ONEV с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
ONEV и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEV или OMFL.
Основные характеристики
| ONEV | OMFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.05% | 3.72% |
| Дох-ть за 1 год | 23.69% | 16.66% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 2.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 3.45 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 10.74 | 4.18 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 11.00% | 14.19% |
| Макс. просадка | -39.72% | -33.24% |
| Текущая просадка | -2.45% | -3.91% |
Корреляция
Корреляция между ONEV и OMFL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEV и OMFL
С начала года, ONEV показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью 3.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEV и OMFL
ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEV c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEV и OMFL
Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности OMFL в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.72% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.34% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEV и OMFL
Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEV и OMFL
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) составляет 2.61%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что ONEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.