PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEV с FDLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
9.40%
ONEV
FDLO

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью 17.17%.


ONEV

С начала года

15.71%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

9.33%

1 год

23.88%

5 лет (среднегодовая)

11.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDLO

С начала года

17.17%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

9.40%

1 год

21.20%

5 лет (среднегодовая)

11.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ONEVFDLO
Коэф-т Шарпа2.162.41
Коэф-т Сортино3.113.27
Коэф-т Омега1.381.45
Коэф-т Кальмара3.884.70
Коэф-т Мартина9.8515.39
Индекс Язвы2.41%1.38%
Дневная вол-ть10.96%8.78%
Макс. просадка-39.72%-34.35%
Текущая просадка-2.15%-1.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEV и FDLO

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.


FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
График комиссии FDLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEV и FDLO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.162.41
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.113.27
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.45
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.884.70
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 9.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.8515.39
ONEV
FDLO

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.41
ONEV
FDLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и FDLO

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FDLO в 1.28%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.68%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
1.28%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и FDLO

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.15%
-1.70%
ONEV
FDLO

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и FDLO

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.02%
ONEV
FDLO