PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEV с FDLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) and FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR) while FDLO tracks the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEV returned 7.95%/yr vs 10.20%/yr for FDLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ONEV charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for FDLO.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEV показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 5.38%.

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%

FDLO

1 день
0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.69%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Correlation

The correlation between ONEV and FDLO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between ONEV and FDLO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEV и FDLO

Секторы
ONEV
FDLO

Промышленность

19.5%
9.1%

Здравоохранение

13.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.2%

Финансовые услуги

12.1%
12.5%

Технологии

11.0%
33.1%

Коммунальные услуги

8.9%
2.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.7%

Недвижимость

5.2%
2.3%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.8%

Энергетика

1.6%
3.4%

Промышленность

ONEV
19.5%
FDLO
9.1%

Здравоохранение

ONEV
13.9%
FDLO
9.5%

Потребительский циклический сектор

ONEV
12.7%
FDLO
10.2%

Финансовые услуги

ONEV
12.1%
FDLO
12.5%

Технологии

ONEV
11.0%
FDLO
33.1%

Коммунальные услуги

ONEV
8.9%
FDLO
2.3%

Потребительский защитный сектор

ONEV
8.5%
FDLO
4.7%

Недвижимость

ONEV
5.2%
FDLO
2.3%

Сырьевые материалы

ONEV
4.0%
FDLO
1.7%

Коммуникационные услуги

ONEV
2.6%
FDLO
10.8%

Энергетика

ONEV
1.6%
FDLO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS

Доходность на риск

ONEV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEVFDLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.80

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.56

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.21

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

9.62

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FDLO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEVFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ONEV и FDLO

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и FDLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-34.35%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-7.13%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-13.68%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.23%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.55%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.38%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.63%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и FDLO

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ONEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.91%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.42%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

8.75%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.06%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.50%

+1.52%

Сравнение комиссий ONEV и FDLO

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и FDLO

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FDLO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEV and FDLO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.58%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, ONEV dropped -39.72% vs FDLO's -34.35%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.20% vs 7.95% for ONEV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.20% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

ONEV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.36% for FDLO.

ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR), while FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for ONEV and 0.29% for FDLO.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEV и FDLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор