PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEV с FDLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEVFDLO
Дох-ть с нач. г.13.05%15.14%
Дох-ть за 1 год23.69%22.44%
Дох-ть за 3 года7.02%7.47%
Дох-ть за 5 лет10.83%11.88%
Коэф-т Шарпа2.322.69
Коэф-т Сортино3.363.60
Коэф-т Омега1.411.50
Коэф-т Кальмара3.455.15
Коэф-т Мартина10.7417.23
Индекс Язвы2.39%1.35%
Дневная вол-ть11.00%8.64%
Макс. просадка-39.72%-34.35%
Текущая просадка-2.45%-3.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEV и FDLO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEV и FDLO

С начала года, ONEV показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью 15.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.18%
10.12%
ONEV
FDLO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEV и FDLO

ONEV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.


FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
График комиссии FDLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEV, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEV, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.74
FDLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDLO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDLO, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDLO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDLO, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDLO, с текущим значением в 17.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.23

Сравнение коэффициента Шарпа ONEV и FDLO

Показатель коэффициента Шарпа ONEV на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
2.69
ONEV
FDLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEV и FDLO

Дивидендная доходность ONEV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FDLO в 1.30%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.72%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
1.30%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEV и FDLO

Максимальная просадка ONEV за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEV и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.45%
-3.08%
ONEV
FDLO

Волатильность

Сравнение волатильности ONEV и FDLO

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеют волатильность 2.61% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
2.65%
ONEV
FDLO