PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и RYLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%-6.76%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
1.10%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.10%.


OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*

RYLD

1 день
0.40%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.10%
6 месяцев
5.56%
1 год
12.15%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Сравнение комиссий OILK и RYLD

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.


Доходность на риск

OILK vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILKRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.74

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.99

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

4.78

-2.22

OILK vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILKRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.19

Корреляция

Корреляция между OILK и RYLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и RYLD

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности RYLD в 12.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
12.09%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и RYLD

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и RYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


OILKRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-41.53%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-12.33%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-21.33%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-3.92%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-9.04%

-24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

2.54%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и RYLD

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILKRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

5.22%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

9.09%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

16.39%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

14.20%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

17.38%

+18.62%