PortfoliosLab logo
Сравнение OILK с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и RYLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILK и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.26%
17.22%
OILK
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.60

RYLD:

-0.00

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.70

RYLD:

0.12

Коэф-т Омега

OILK:

0.92

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.35

RYLD:

-0.00

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.51

RYLD:

-0.02

Индекс Язвы

OILK:

9.92%

RYLD:

4.47%

Дневная вол-ть

OILK:

25.12%

RYLD:

17.17%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

OILK:

-37.95%

RYLD:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью -7.85%.


OILK

С начала года

-9.16%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-15.61%

5 лет

30.88%

10 лет

N/A

RYLD

С начала года

-7.85%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-4.45%

1 год

-0.37%

5 лет

7.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и RYLD

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.


График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILK: -0.60
RYLD: -0.00
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILK: -0.70
RYLD: 0.12
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILK: 0.92
RYLD: 1.02
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILK: -0.47
RYLD: -0.00
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILK: -1.51
RYLD: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.00
OILK
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и RYLD

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности RYLD в 13.38%


TTM20242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
13.38%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и RYLD

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.90%
-14.02%
OILK
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и RYLD

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеют волатильность 12.62% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
12.57%
OILK
RYLD