PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OILKRYLD
Дох-ть с нач. г.6.06%10.90%
Дох-ть за 1 год2.04%15.77%
Дох-ть за 3 года8.33%-1.95%
Дох-ть за 5 лет-1.86%3.72%
Коэф-т Шарпа0.101.51
Коэф-т Сортино0.302.18
Коэф-т Омега1.041.30
Коэф-т Кальмара0.060.81
Коэф-т Мартина0.349.03
Индекс Язвы6.71%1.69%
Дневная вол-ть23.83%10.08%
Макс. просадка-83.76%-41.53%
Текущая просадка-33.04%-6.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OILK и RYLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и RYLD

С начала года, OILK показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 10.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.39%
7.89%
OILK
RYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и RYLD

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34
RYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYLD, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RYLD, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RYLD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RYLD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RYLD, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.03

Сравнение коэффициента Шарпа OILK и RYLD

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
1.51
OILK
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и RYLD

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности RYLD в 11.73%


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.73%12.65%13.50%12.35%10.77%6.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и RYLD

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.12%
-6.04%
OILK
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и RYLD

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
3.71%
OILK
RYLD