PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OILK returned 17.73%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. OILK charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности OILK и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 8.33%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%-6.76%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between OILK and RYLD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.19

The correlation between OILK and RYLD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILK и RYLD

Секторы
OILK
RYLD

Потребительский циклический сектор

100.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

6.2%

Финансовые услуги

-

104.9%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

16.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
RYLD
8.4%

Сырьевые материалы

OILK

-

RYLD
4.8%

Коммуникационные услуги

OILK

-

RYLD
2.5%

Потребительский защитный сектор

OILK

-

RYLD
2.4%

Энергетика

OILK

-

RYLD
6.2%

Финансовые услуги

OILK

-

RYLD
104.9%

Здравоохранение

OILK

-

RYLD
16.5%

Промышленность

OILK

-

RYLD
17.5%

Недвижимость

OILK

-

RYLD
6.2%

Технологии

OILK

-

RYLD
16.8%

Коммунальные услуги

OILK

-

RYLD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

OILK vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.03

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.86

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

3.43

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

13.86

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.19

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.32

-0.20

Просадки

Сравнение просадок OILK и RYLD

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-41.53%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-6.29%

-11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-19.05%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-21.33%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.19%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-8.84%

-23.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

1.55%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и RYLD

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

2.02%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

7.60%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

10.67%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

14.03%

+16.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

17.20%

+18.77%

Сравнение комиссий OILK и RYLD

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и RYLD

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILK and RYLD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 2.69% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 8.18% for OILK.

OILK is categorized as Oil & Gas, while RYLD is Hedge Fund. OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.60% for RYLD.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор