Сравнение OILK с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
OILK и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и RYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | -6.76% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.10%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и RYLD
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Доходность на риск
OILK vs. RYLD — Ранг доходности на риск
OILK
RYLD
Сравнение OILK c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 4.78 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между OILK и RYLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и RYLD
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности RYLD в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и RYLD
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и RYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -41.53% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -12.33% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -21.33% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -3.92% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -9.04% | -24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 2.54% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и RYLD
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 5.22% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 9.09% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 16.39% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 14.20% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 17.38% | +18.62% |