PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.83%
8.07%
OILK
RYLD

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.56%.


OILK

С начала года

4.70%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-5.28%

1 год

-2.59%

5 лет (среднегодовая)

-2.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RYLD

С начала года

9.56%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.60%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OILKRYLD
Коэф-т Шарпа-0.101.18
Коэф-т Сортино0.021.71
Коэф-т Омега1.001.23
Коэф-т Кальмара-0.060.68
Коэф-т Мартина-0.327.05
Индекс Язвы7.05%1.70%
Дневная вол-ть23.38%10.17%
Макс. просадка-83.76%-41.52%
Текущая просадка-33.90%-7.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и RYLD

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии RYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OILK и RYLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.101.18
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.021.71
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.23
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.080.68
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.327.05
OILK
RYLD

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10
1.18
OILK
RYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и RYLD

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности RYLD в 11.98%


TTM2023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.98%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.98%12.65%13.50%12.35%10.77%6.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILK и RYLD

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.13%
-7.16%
OILK
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и RYLD

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.38%
3.72%
OILK
RYLD