Сравнение OILK с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
OILK и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 42.24% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
OILK
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 17.31%
- С начала года
- 42.24%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и IVV
OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
OILK vs. IVV — Ранг доходности на риск
OILK
IVV
Сравнение OILK c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.00 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 7.28 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.42 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OILK и IVV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и IVV
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 4.30% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и IVV
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -55.25% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -12.06% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -24.53% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -5.57% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.08% | -10.84% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 2.55% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и IVV
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 5.34% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 9.47% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 18.31% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 16.89% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 18.03% | +17.97% |