PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OILKIVV
Дох-ть с нач. г.6.06%27.13%
Дох-ть за 1 год2.04%39.88%
Дох-ть за 3 года8.33%10.28%
Дох-ть за 5 лет-1.86%16.00%
Коэф-т Шарпа0.103.15
Коэф-т Сортино0.304.20
Коэф-т Омега1.041.59
Коэф-т Кальмара0.064.62
Коэф-т Мартина0.3420.91
Индекс Язвы6.71%1.86%
Дневная вол-ть23.83%12.31%
Макс. просадка-83.76%-55.25%
Текущая просадка-33.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OILK и IVV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OILK и IVV

С начала года, OILK показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.31%
217.49%
OILK
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и IVV

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.34
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 20.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.91

Сравнение коэффициента Шарпа OILK и IVV

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
3.15
OILK
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и IVV

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IVV в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок OILK и IVV

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.04%
0
OILK
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и IVV

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.58%
3.95%
OILK
IVV