PortfoliosLab logo
Сравнение OILK с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OILK и IVV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности OILK и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.04%
194.13%
OILK
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OILK:

-0.60

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

OILK:

-0.70

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

OILK:

0.92

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

OILK:

-0.35

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

OILK:

-1.51

IVV:

2.27

Индекс Язвы

OILK:

9.92%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

OILK:

25.12%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

OILK:

-83.76%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

OILK:

-37.95%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%.


OILK

С начала года

-9.16%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-15.61%

5 лет

30.88%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и IVV

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILK: 0.68%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OILK и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг риск-скорректированной доходности OILK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OILK c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OILK: -0.60
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OILK: -0.70
IVV: 0.87
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OILK: 0.92
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OILK: -0.35
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OILK: -1.51
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.53
OILK
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и IVV

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок OILK и IVV

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.95%
-9.90%
OILK
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и IVV

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.62%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.62%
14.25%
OILK
IVV