PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OILK с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.47%
12.86%
OILK
IVV

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.15%.


OILK

С начала года

6.04%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-3.61%

1 год

-0.27%

5 лет (среднегодовая)

-2.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IVV

С начала года

26.15%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.61%

1 год

32.34%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.16%

Основные характеристики


OILKIVV
Коэф-т Шарпа-0.062.70
Коэф-т Сортино0.083.60
Коэф-т Омега1.011.50
Коэф-т Кальмара-0.033.90
Коэф-т Мартина-0.1917.56
Индекс Язвы7.07%1.87%
Дневная вол-ть23.41%12.16%
Макс. просадка-83.76%-55.25%
Текущая просадка-33.06%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OILK и IVV

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
График комиссии OILK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между OILK и IVV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OILK c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OILK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.062.70
Коэффициент Сортино OILK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.083.60
Коэффициент Омега OILK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.50
Коэффициент Кальмара OILK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.033.90
Коэффициент Мартина OILK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.1917.56
OILK
IVV

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06
2.70
OILK
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и IVV

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IVV в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.94%5.80%17.31%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.25%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок OILK и IVV

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-33.06%
-0.85%
OILK
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и IVV

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
3.98%
OILK
IVV