PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIEJX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с VEXRX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).

OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VEXRX.

Корреляция

Корреляция между OIEJX и VEXRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIEJX:

0.08

VEXRX:

-0.27

Коэф-т Сортино

OIEJX:

0.30

VEXRX:

-0.12

Коэф-т Омега

OIEJX:

1.04

VEXRX:

0.98

Коэф-т Кальмара

OIEJX:

0.11

VEXRX:

-0.11

Коэф-т Мартина

OIEJX:

0.30

VEXRX:

-0.41

Индекс Язвы

OIEJX:

7.73%

VEXRX:

11.10%

Дневная вол-ть

OIEJX:

17.23%

VEXRX:

23.60%

Макс. просадка

OIEJX:

-36.88%

VEXRX:

-61.00%

Текущая просадка

OIEJX:

-10.58%

VEXRX:

-28.88%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 7.75% против 1.42% соответственно.

OIEJX

С начала года

2.63%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-7.89%

1 год

1.36%

5 лет

11.90%

10 лет

7.75%

VEXRX

С начала года

-4.27%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

-13.13%

1 год

-6.28%

5 лет

4.59%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OIEJX и VEXRX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIEJX и VEXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIEJX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа VEXRX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VEXRX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VEXRX в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.14%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.57%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VEXRX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VEXRX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...