PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OIEJX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OIEJXVEXRX
Дох-ть с нач. г.19.01%15.85%
Дох-ть за 1 год28.42%34.28%
Дох-ть за 3 года6.04%-5.92%
Дох-ть за 5 лет9.64%4.68%
Дох-ть за 10 лет8.88%2.45%
Коэф-т Шарпа2.652.05
Коэф-т Сортино3.762.90
Коэф-т Омега1.491.36
Коэф-т Кальмара2.920.87
Коэф-т Мартина17.4112.06
Индекс Язвы1.58%2.88%
Дневная вол-ть10.35%16.95%
Макс. просадка-36.88%-61.00%
Текущая просадка0.00%-17.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OIEJX и VEXRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VEXRX

С начала года, OIEJX показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 8.88% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
11.76%
OIEJX
VEXRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIEJX и VEXRX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.


OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OIEJX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIEJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в 17.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.41
VEXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.06

Сравнение коэффициента Шарпа OIEJX и VEXRX

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXRX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.05
OIEJX
VEXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VEXRX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VEXRX в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
1.98%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%2.06%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.54%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VEXRX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-17.28%
OIEJX
VEXRX

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VEXRX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
5.23%
OIEJX
VEXRX