PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OIEJX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.47%
6.93%
OIEJX
VEXRX

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции VEXRX по среднегодовой доходности: 8.74% против 2.11% соответственно.


OIEJX

С начала года

18.74%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

10.51%

1 год

25.20%

5 лет (среднегодовая)

9.59%

10 лет (среднегодовая)

8.74%

VEXRX

С начала года

13.02%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

6.66%

1 год

26.45%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

2.11%

Основные характеристики


OIEJXVEXRX
Коэф-т Шарпа2.521.67
Коэф-т Сортино3.562.37
Коэф-т Омега1.461.29
Коэф-т Кальмара4.100.76
Коэф-т Мартина16.259.50
Индекс Язвы1.58%2.91%
Дневная вол-ть10.22%16.49%
Макс. просадка-36.88%-61.00%
Текущая просадка-0.92%-19.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIEJX и VEXRX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.


OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между OIEJX и VEXRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OIEJX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.521.67
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.37
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.29
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.100.76
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в 16.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.259.50
OIEJX
VEXRX

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VEXRX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
1.67
OIEJX
VEXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VEXRX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VEXRX в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
1.98%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%2.06%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VEXRX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-19.30%
OIEJX
VEXRX

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VEXRX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
5.71%
OIEJX
VEXRX