Хотите диверсифицировать портфель помимо OEF? У ETF ниже самая низкая корреляция с OEF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OEF.
Лучшие диверсификаторы для OEF
336 ETF имеют низкую корреляцию с OEF (менее 0.3), из них 64 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.49, почти не изменилась с -0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.49 | -0.45 | -0.45 | 61 | Inverse Equities, Leveraged Equities | OEF vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.46 | -0.48 | -0.48 | 69 | Derivative Income | OEF vs WNTR | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.32 | -0.03 | 0.09 | 53 | Options Trading | OEF vs CAOS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | -0.06 | 0.07 | 58 | Oil & Gas | OEF vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.23 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | OEF vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от OEF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с OEF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.28 | 0.02 | 0.22 | 51 | Industrials | |
| Altria Group, Inc. | -0.28 | -0.06 | 0.08 | 77 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.26 | -0.09 | 0.06 | 63 | Utilities | |
| Chubb Limited | -0.25 | -0.00 | 0.22 | 81 | Financial Services | |
| EOG Resources, Inc. | -0.23 | 0.01 | 0.16 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит OEF
Добавьте OEF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OEF