Сравнение NVDY с KLIP
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, NVDY returned 51.27%/yr vs 4.31%/yr for KLIP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -16.70%.
NVDY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 51.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -18.31%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 5.08% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -16.70% | 16.92% | 3.37% | 16.00% |
Correlation
The correlation between NVDY and KLIP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. KLIP — Ранг доходности на риск
NVDY
KLIP
Сравнение NVDY c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.55 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -1.52 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и KLIP
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -21.48% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -21.48% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -21.48% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -21.48% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.00% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 7.80% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и KLIP
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 5.61% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 13.23% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 16.27% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.15% | 18.14% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.15% | 18.14% | +20.01% |
Сравнение комиссий NVDY и KLIP
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и KLIP
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.86%, что больше доходности KLIP в 31.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 31.13% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 66.86% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and KLIP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (10.09%) compared to KLIP (5.61%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs KLIP's -21.48%.
On 3-year performance, NVDY leads with 51.27% vs 4.31% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 51.27% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 66.86%, compared with 31.13% for KLIP.
NVDY is categorized as Derivative Income, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: YieldMax and CICC. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.95% for KLIP.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор