PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDY с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDY с KLIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, NVDY returned 50.09%/yr vs 6.03%/yr for KLIP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности NVDY и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.71%.

NVDY

1 день
-1.29%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.54%
1 год
23.01%
3 года*
50.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLIP

1 день
0.54%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-12.92%
С начала года
-8.71%
1 год
-5.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDY и KLIP

2026 (YTD)202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		10.54%27.38%114.23%41.31%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-8.71%16.92%3.37%16.00%

Correlation

The correlation between NVDY and KLIP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCAKLIP с CN

Доходность на риск

NVDY vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDYKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.31

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.32

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.24

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-0.58

+4.24

NVDY vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDY и KLIP

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDYKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-21.48%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-21.48%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-21.48%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-13.95%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.20%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

8.74%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и KLIP

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDYKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

5.30%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

13.02%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.69%

16.55%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

18.09%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.99%

18.09%

+19.90%

Сравнение комиссий NVDY и KLIP

NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и KLIP

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.37%, что больше доходности KLIP в 28.23%

ПозицияTTM202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.23%25.14%54.26%61.22%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		67.37%83.10%83.65%22.32%

Часто задаваемые вопросы

NVDY and KLIP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (8.03%) compared to KLIP (5.30%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs KLIP's -21.48%.

On 3-year performance, NVDY leads with 50.09% vs 6.03% for KLIP. On fees, KLIP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 50.09% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLIP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 28.23% for KLIP.

NVDY is categorized as Derivative Income, while KLIP is Options Trading. They also come from different issuers: YieldMax and CICC. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.95% for KLIP.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDY и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор