PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

NVDX и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDX и XLK

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%384.03%32.65%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%15.68%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%.

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий NVDX и XLK

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

NVDX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.71

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.97

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

6.31

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.36

+0.86

Корреляция

Корреляция между NVDX и XLK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и XLK

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и XLK

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-82.05%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-15.92%

-27.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-11.04%

-25.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-35.17%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

4.98%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и XLK

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

8.12%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

16.49%

+35.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

27.05%

+55.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

24.72%

+72.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.82%

24.33%

+72.49%