PortfoliosLab logo
Сравнение NVDX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVDX и XLK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVDX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.26%
20.05%
NVDX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDX:

0.05

XLK:

0.12

Коэф-т Сортино

NVDX:

0.95

XLK:

0.38

Коэф-т Омега

NVDX:

1.12

XLK:

1.05

Коэф-т Кальмара

NVDX:

0.09

XLK:

0.14

Коэф-т Мартина

NVDX:

0.19

XLK:

0.46

Индекс Язвы

NVDX:

30.85%

XLK:

7.72%

Дневная вол-ть

NVDX:

119.96%

XLK:

29.99%

Макс. просадка

NVDX:

-68.19%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

NVDX:

-64.32%

XLK:

-18.08%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -53.86%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -14.68%.


NVDX

С начала года

-53.86%

1 месяц

-33.81%

6 месяцев

-59.59%

1 год

-9.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-14.68%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-13.01%

1 год

1.16%

5 лет

18.51%

10 лет

17.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и XLK

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDX: 1.05%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NVDX: 0.05
XLK: 0.12
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NVDX: 0.95
XLK: 0.38
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NVDX: 1.12
XLK: 1.05
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NVDX: 0.09
XLK: 0.14
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NVDX: 0.19
XLK: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.12
NVDX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и XLK

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.56%, что больше доходности XLK в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
33.56%15.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.79%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и XLK

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.32%
-18.08%
NVDX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и XLK

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 48.50% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 18.61%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.50%
18.61%
NVDX
XLK