PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDXTQQQ
Дох-ть с нач. г.510.47%64.96%
Дох-ть за 1 год560.94%119.79%
Коэф-т Шарпа5.522.20
Коэф-т Сортино3.822.54
Коэф-т Омега1.491.34
Коэф-т Кальмара11.162.04
Коэф-т Мартина29.139.24
Индекс Язвы19.63%12.40%
Дневная вол-ть103.68%52.07%
Макс. просадка-51.26%-81.66%
Текущая просадка-2.48%-3.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NVDX и TQQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и TQQQ

С начала года, NVDX показывает доходность 510.47%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 64.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
113.46%
40.84%
NVDX
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и TQQQ

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.13
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.24

Сравнение коэффициента Шарпа NVDX и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
5.52
2.20
NVDX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и TQQQ

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.15%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и TQQQ

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.48%
-2.25%
NVDX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и TQQQ

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.43%
15.47%
NVDX
TQQQ