PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с TQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. NVDX is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, NVDX returned 21.15% vs 91.80% for TQQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%.

NVDX

1 день
-3.08%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-7.09%
1 год
21.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
2.25%
1 месяц
-8.54%
С начала года
42.40%
6 месяцев
35.61%
1 год
91.80%
3 года*
60.52%
5 лет*
21.71%
10 лет*
46.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-4.38%26.24%384.03%28.06%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		42.40%34.35%58.27%38.83%

Correlation

The correlation between NVDX and TQQQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between NVDX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVDX и TQQQ

Секторы
NVDX
TQQQ

Технологии

100.0%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

NVDX
100.0%
TQQQ
53.8%

Сырьевые материалы

NVDX

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

NVDX

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

NVDX

-

TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

NVDX

-

TQQQ
0.2%

Здравоохранение

NVDX

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

NVDX

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

NVDX

-

TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

NVDX

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

NVDX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.73

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.15

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.50

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

7.89

-6.85

NVDX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDX и TQQQ

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-81.66%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-36.97%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.40%

-14.07%

-19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-18.49%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.29%

11.67%

+8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и TQQQ

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 26.38% и 26.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

26.81%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.17%

43.27%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.86%

53.22%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.40%

67.42%

+27.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.40%

66.30%

+29.10%

Сравнение комиссий NVDX и TQQQ

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и TQQQ

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности TQQQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.50%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.27%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and TQQQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to NVDX (26.38%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 91.80% vs 21.15% for NVDX. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 91.80% return vs 21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

NVDX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.27% for TQQQ.

They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор