PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVDX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
57.71%
22.30%
NVDX
TQQQ

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 492.31%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 53.90%.


NVDX

С начала года

492.31%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

86.49%

1 год

469.39%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TQQQ

С начала года

53.90%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

20.48%

1 год

78.56%

5 лет (среднегодовая)

34.01%

10 лет (среднегодовая)

34.56%

Основные характеристики


NVDXTQQQ
Коэф-т Шарпа4.391.45
Коэф-т Сортино3.511.93
Коэф-т Омега1.451.26
Коэф-т Кальмара8.941.47
Коэф-т Мартина23.426.04
Индекс Язвы19.57%12.47%
Дневная вол-ть104.29%51.83%
Макс. просадка-51.26%-81.66%
Текущая просадка-5.38%-9.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVDX и TQQQ

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NVDX и TQQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVDX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.391.45
Коэффициент Сортино NVDX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.511.93
Коэффициент Омега NVDX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.26
Коэффициент Кальмара NVDX, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.942.02
Коэффициент Мартина NVDX, с текущим значением в 23.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.426.04
NVDX
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
4.39
1.45
NVDX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и TQQQ

NVDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.23%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и TQQQ

Максимальная просадка NVDX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.38%
-8.81%
NVDX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и TQQQ

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.78%
17.03%
NVDX
TQQQ