Сравнение NRGD с SCHD
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -78.33% vs 25.71% for SCHD. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -73.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.95%.
NRGD
- 1 день
- -6.95%
- 1 месяц
- -29.59%
- 6 месяцев
- -68.16%
- С начала года
- -73.49%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам NRGD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -73.49% | -35.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.95% | 1.16% |
Correlation
The correlation between NRGD and SCHD is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение распределения секторов NRGD и SCHD
Секторы
NRGD
SCHD
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NRGD
SCHD
Сырьевые материалы
NRGD
-
SCHD
Коммуникационные услуги
NRGD
-
SCHD
Потребительский циклический сектор
NRGD
-
SCHD
Потребительский защитный сектор
NRGD
-
SCHD
Финансовые услуги
NRGD
-
SCHD
Здравоохранение
NRGD
-
SCHD
Промышленность
NRGD
-
SCHD
Недвижимость
NRGD
-
SCHD
-
Технологии
NRGD
-
SCHD
Коммунальные услуги
NRGD
-
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
NRGD
SCHD
Сравнение NRGD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.42 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.60 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.68 | -15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и SCHD
Максимальная просадка NRGD за все время составила -90.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.26% | -33.37% | -56.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.83% | -4.61% | -75.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -0.39% | -89.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.15% | -3.30% | -57.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.91% | 1.89% | +49.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и SCHD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 23.59% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.59% | 4.11% | +19.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.90% | 7.95% | +51.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.47% | 11.05% | +64.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.41% | 14.39% | +74.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.41% | 16.71% | +71.70% |
Сравнение комиссий NRGD и SCHD
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и SCHD
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and SCHD have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (23.59%) compared to SCHD (4.11%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -90.26% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 25.71% vs -78.33% for NRGD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 25.71% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
SCHD has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for NRGD.
NRGD is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: BMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор