PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGD с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, NRGD returned -81.37% vs 28.76% for SCHD. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности NRGD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -69.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

NRGD

1 день
3.67%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-69.64%
6 месяцев
-65.96%
1 год
-81.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGD и SCHD

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-69.64%-32.37%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%0.66%

Correlation

The correlation between NRGD and SCHD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов NRGD и SCHD

Секторы
NRGD
SCHD

Энергетика

100.0%
16.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

NRGD
100.0%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

NRGD

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

NRGD

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

NRGD

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

NRGD

-

SCHD
19.2%

Финансовые услуги

NRGD

-

SCHD
9.3%

Здравоохранение

NRGD

-

SCHD
18.8%

Промышленность

NRGD

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

NRGD

-

SCHD

-

Технологии

NRGD

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

NRGD

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

NRGD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.64

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
4.08

-6.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.47

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.26

-7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

15.38

-16.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

2.64

-3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

0.86

-1.66

Просадки

Сравнение просадок NRGD и SCHD

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.64%

-33.37%

-56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.88%

-4.61%

-78.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.85%

-0.73%

-88.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.97%

-3.32%

-55.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

1.87%

+51.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и SCHD

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.53% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.53%

2.69%

+26.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.56%

7.65%

+50.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.18%

10.95%

+63.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.76%

14.38%

+74.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.76%

16.71%

+72.05%

Сравнение комиссий NRGD и SCHD

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и SCHD

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

NRGD and SCHD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.53%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs -81.37% for NRGD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs -81.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for NRGD.

NRGD is categorized as Leveraged Equities, while SCHD is Dividend. NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: BMO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор