Сравнение NRGD с MLI
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while MLI (Mueller Industries, Inc.) is a stock. Over the past year, NRGD returned -77.76% vs 60.21% for MLI. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 21.36%.
NRGD
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- -53.15%
- С начала года
- -72.25%
- 1 год
- -77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.34%
MLI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- 21.52%
- С начала года
- 21.36%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 54.39%
- 5 лет*
- 47.08%
- 10 лет*
- 25.95%
- Всё время*
- 17.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.26M | $93.68M | $92.94M | |
| $764.99K | $623.46K | $697.86K |
Сравнение доходности по годам NRGD и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -72.25% | -35.40% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 21.36% | 42.26% |
Correlation
The correlation between NRGD and MLI is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.09 |
The correlation between NRGD and MLI shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. MLI — Ранг доходности на риск
NRGD
MLI
Сравнение NRGD c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.71 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 6.52 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и MLI
Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -61.72% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.12% | -22.33% | -59.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.81% | -1.38% | -88.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -16.02% | -46.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.10% | 9.26% | +44.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и MLI
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.03% | 9.00% | +17.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 26.02% | +34.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.54% | 31.95% | +44.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.06% | 33.21% | +54.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.06% | 35.96% | +52.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и MLI
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and MLI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (26.03%) compared to MLI (9.00%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор