Сравнение NRGD с MLI
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while MLI (Mueller Industries, Inc.) is a stock. Over the past year, NRGD returned -80.85% vs 68.84% for MLI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -70.71%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 14.78%.
NRGD
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -70.71%
- 6 месяцев
- -67.28%
- 1 год
- -80.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 51.13%
- 5 лет*
- 43.33%
- 10 лет*
- 26.29%
Сравнение доходности по годам NRGD и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -70.71% | -32.37% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 14.78% | 44.08% |
Correlation
The correlation between NRGD and MLI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.14 |
The correlation between NRGD and MLI shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. MLI — Ранг доходности на риск
NRGD
MLI
Сравнение NRGD c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGD | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.10 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.58 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGD | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.30 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.49 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок NRGD и MLI
Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -61.72% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.88% | -22.33% | -60.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.24% | -6.73% | -82.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.88% | -16.05% | -42.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.87% | 8.05% | +44.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и MLI
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что NRGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.27% | 11.02% | +18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.52% | 25.74% | +32.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.26% | 30.10% | +44.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.83% | 33.04% | +55.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.83% | 35.76% | +53.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и MLI
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.84% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and MLI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGD has higher volatility (29.27%) compared to MLI (11.02%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -89.64% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор