PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NPRTXVHYAX
Дох-ть с нач. г.16.80%21.17%
Дох-ть за 1 год24.54%34.39%
Дох-ть за 3 года3.92%9.64%
Дох-ть за 5 лет11.52%11.09%
Коэф-т Шарпа2.143.09
Коэф-т Сортино2.974.36
Коэф-т Омега1.401.57
Коэф-т Кальмара1.524.48
Коэф-т Мартина14.7820.22
Индекс Язвы1.58%1.64%
Дневная вол-ть10.89%10.76%
Макс. просадка-66.25%-35.14%
Текущая просадка-0.92%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и VHYAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и VHYAX

С начала года, NPRTX показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 21.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
12.20%
NPRTX
VHYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и VHYAX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.


NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 14.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.78
VHYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 20.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.22

Сравнение коэффициента Шарпа NPRTX и VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
3.09
NPRTX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и VHYAX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VHYAX в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и VHYAX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
0
NPRTX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и VHYAX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
3.93%
NPRTX
VHYAX