PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.60%
9.35%
NPRTX
VVIAX

Доходность по периодам

С начала года, NPRTX показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 20.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPRTX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции VVIAX немного впереди с 10.41%.


NPRTX

С начала года

15.56%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

5.59%

1 год

20.26%

5 лет (среднегодовая)

11.44%

10 лет (среднегодовая)

10.07%

VVIAX

С начала года

20.06%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

9.35%

1 год

27.75%

5 лет (среднегодовая)

11.53%

10 лет (среднегодовая)

10.41%

Основные характеристики


NPRTXVVIAX
Коэф-т Шарпа1.902.76
Коэф-т Сортино2.643.87
Коэф-т Омега1.351.50
Коэф-т Кальмара1.545.47
Коэф-т Мартина12.7417.51
Индекс Язвы1.61%1.61%
Дневная вол-ть10.79%10.19%
Макс. просадка-66.25%-59.32%
Текущая просадка-1.97%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и VVIAX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.


NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и VVIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.902.76
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.643.87
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.351.50
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.545.47
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7417.51
NPRTX
VVIAX

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.76
NPRTX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и VVIAX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VVIAX в 2.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.12%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.24%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и VVIAX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.97%
-1.62%
NPRTX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и VVIAX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.52%
NPRTX
VVIAX