PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPRTX с VVIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NPRTXVVIAX
Дох-ть с нач. г.16.84%18.26%
Дох-ть за 1 год22.56%29.28%
Дох-ть за 3 года3.99%8.96%
Дох-ть за 5 лет11.55%11.17%
Дох-ть за 10 лет10.32%10.41%
Коэф-т Шарпа1.972.83
Коэф-т Сортино2.753.92
Коэф-т Омега1.371.51
Коэф-т Кальмара1.414.14
Коэф-т Мартина13.6317.77
Индекс Язвы1.58%1.60%
Дневная вол-ть10.95%10.02%
Макс. просадка-66.25%-59.32%
Текущая просадка-0.88%-2.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NPRTX и VVIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NPRTX и VVIAX

С начала года, NPRTX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 18.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPRTX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции VVIAX немного впереди с 10.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.95%
10.02%
NPRTX
VVIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NPRTX и VVIAX

NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.


NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
График комиссии NPRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPRTX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NPRTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPRTX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NPRTX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NPRTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NPRTX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NPRTX, с текущим значением в 13.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.63
VVIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVIAX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVIAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVIAX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVIAX, с текущим значением в 17.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.96

Сравнение коэффициента Шарпа NPRTX и VVIAX

Показатель коэффициента Шарпа NPRTX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPRTX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
2.87
NPRTX
VVIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPRTX и VVIAX

Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VVIAX в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPRTX
Neuberger Berman Large Cap Value Fund
2.10%2.45%1.56%1.25%1.35%1.75%1.95%1.28%0.66%1.29%0.95%1.34%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.28%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NPRTX и VVIAX

Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и VVIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-2.36%
NPRTX
VVIAX

Волатильность

Сравнение волатильности NPRTX и VVIAX

Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
2.68%
NPRTX
VVIAX