PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NKE и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NKE с QQQ

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности NKE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.87

QQQ:

0.40

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.06

QQQ:

0.69

Коэф-т Омега

NKE:

0.84

QQQ:

1.09

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.52

QQQ:

0.41

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.40

QQQ:

1.32

Индекс Язвы

NKE:

25.44%

QQQ:

7.03%

Дневная вол-ть

NKE:

41.57%

QQQ:

25.56%

Макс. просадка

NKE:

-75.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NKE:

-64.44%

QQQ:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.33% против 17.76% соответственно.

NKE

С начала года

-20.06%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-37.15%

3 года

-16.75%

5 лет

-7.82%

10 лет

2.33%

QQQ

С начала года

3.21%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

1.89%

1 год

10.39%

3 года

24.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и QQQ

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.63%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NKE и QQQ

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и QQQ

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...