Сравнение NI с XEL
NI (NiSource Inc.) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NI in Utilities - Regulated Gas, XEL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NI returned 9.94%/yr vs 9.66%/yr for XEL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NI и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NI имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции XEL немного отстают с 9.66%.
NI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 9.94%
XEL
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам NI и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 11.24% | 16.81% | 43.48% | 0.48% | 2.67% | 24.75% | -14.87% | 13.03% | 1.92% | 19.28% |
XEL Xcel Energy Inc. | 6.07% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between NI and XEL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1985 г. | 0.52 |
The correlation between NI and XEL shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NI:
$22.05B
XEL:
$48.68B
NI:
$2.02
XEL:
$3.50
NI:
22.66
XEL:
22.19
NI:
1.99
XEL:
5.72
NI:
3.19
XEL:
3.14
NI:
2.28
XEL:
2.05
NI:
$6.82B
XEL:
$14.78B
NI:
$4.28B
XEL:
$1.88B
NI:
$2.73B
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NI vs. XEL — Ранг доходности на риск
NI
XEL
Сравнение NI c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NI | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.50 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 3.94 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NI | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NI и XEL
Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NI | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.73% | -80.64% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -11.50% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -24.42% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -34.41% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -34.41% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -6.63% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -11.32% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.35% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NI и XEL
Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 5.60%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NI | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.70% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 14.39% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 19.03% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 20.80% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 21.68% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и XEL
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XEL в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 2.53% | 2.68% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 145.67% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.96% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NI и XEL
NI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 819.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
NI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
NI and XEL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEL has higher volatility (6.70%) compared to NI (5.60%). In terms of maximum drawdown, NI dropped -65.73% vs XEL's -80.64%.
NI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NI и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор