PortfoliosLab logo
Сравнение NI с XEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NI и XEL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NI и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,864.64%
3,924.73%
NI
XEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.48

XEL:

1.48

Коэф-т Сортино

NI:

3.01

XEL:

2.07

Коэф-т Омега

NI:

1.45

XEL:

1.27

Коэф-т Кальмара

NI:

4.60

XEL:

1.05

Коэф-т Мартина

NI:

15.22

XEL:

6.84

Индекс Язвы

NI:

3.02%

XEL:

4.29%

Дневная вол-ть

NI:

18.57%

XEL:

19.89%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

XEL:

-80.64%

Текущая просадка

NI:

-4.32%

XEL:

-4.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.67B

XEL:

$40.54B

EPS

NI:

$1.62

XEL:

$3.40

Коэффициент P/E

NI:

24.35

XEL:

20.29

Коэффициент PEG

NI:

2.19

XEL:

2.70

Коэффициент P/S

NI:

3.42

XEL:

2.96

Коэффициент P/B

NI:

2.14

XEL:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$3.75B

XEL:

$13.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$2.01B

XEL:

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

NI:

$1.72B

XEL:

$5.59B

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции NI превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.82% соответственно.


NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

11.89%

10 лет

12.27%

XEL

С начала года

3.90%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

8.83%

1 год

32.47%

5 лет

4.02%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и XEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.48
XEL: 1.48
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.01
XEL: 2.07
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.45
XEL: 1.27
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.60
XEL: 1.05
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 15.22
XEL: 6.84

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа XEL равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
1.48
NI
XEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и XEL

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности XEL в 3.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
XEL
Xcel Energy Inc.
3.21%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%

Просадки

Сравнение просадок NI и XEL

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-4.35%
NI
XEL

Волатильность

Сравнение волатильности NI и XEL

NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 9.30% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
9.28%
NI
XEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию