Сравнение NI с XEL
NI (NiSource Inc.) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NI in Utilities - Regulated Gas, XEL in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, NI returned 9.30%/yr vs 9.56%/yr for XEL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NI и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NI показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 10.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NI имеют среднегодовую доходность 9.30%, а акции XEL немного впереди с 9.56%.
NI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 16.20%
- 10 лет*
- 9.30%
XEL
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам NI и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 12.26% | 16.81% | 43.48% | 0.48% | 2.67% | 24.75% | -14.87% | 13.03% | 1.92% | 19.28% |
XEL Xcel Energy Inc. | 10.44% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between NI and XEL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1985 г. | 0.52 |
The correlation between NI and XEL shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NI:
$22.18B
XEL:
$49.93B
NI:
$2.02
XEL:
$3.48
NI:
22.92
XEL:
23.01
NI:
2.02
XEL:
5.93
NI:
3.23
XEL:
3.25
NI:
2.30
XEL:
2.10
NI:
$6.82B
XEL:
$14.78B
NI:
$4.28B
XEL:
$1.88B
NI:
$2.73B
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NI vs. XEL — Ранг доходности на риск
NI
XEL
Сравнение NI c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NI | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.73 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.37 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NI и XEL
Максимальная просадка NI за все время составила -65.73%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NI | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.73% | -80.64% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -11.50% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | -24.42% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -34.41% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -34.41% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -2.78% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -11.30% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.54% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NI и XEL
NiSource Inc. (NI) и Xcel Energy Inc. (XEL) имеют волатильность 6.27% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NI | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.18% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.90% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.50% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 20.88% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 21.73% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и XEL
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности XEL в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 2.51% | 2.68% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 145.67% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.40% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NI и XEL
NI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 819.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
NI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 507.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
NI and XEL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NI has higher volatility (6.27%) compared to XEL (6.18%). In terms of maximum drawdown, NI dropped -65.73% vs XEL's -80.64%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NI и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор