Хотите сбалансировать вложение в NAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с NAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда NAT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NAT.
Лучшие диверсификаторы для NAT
3 ETF имеют низкую корреляцию с NAT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 60 | S&P 500 | NAT vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 60 | S&P 500 | NAT vs VOO | |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 74 | Industrials Equities | NAT vs IFRA |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от NAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с NAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 70 | Consumer Defensive | |
| CVS Health Corporation | -0.02 | 0.06 | 0.08 | 85 | Healthcare | |
| YPF Sociedad Anónima | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 64 | Energy | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | 0.06 | 0.19 | 0.27 | 79 | Energy | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 52 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит NAT
Добавьте NAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NAT