PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NATSPY
Дох-ть с нач. г.-17.42%27.04%
Дох-ть за 1 год-23.00%39.75%
Дох-ть за 3 года21.76%10.21%
Дох-ть за 5 лет7.49%15.93%
Дох-ть за 10 лет-1.99%13.36%
Коэф-т Шарпа-0.733.15
Коэф-т Сортино-0.944.19
Коэф-т Омега0.891.59
Коэф-т Кальмара-0.314.60
Коэф-т Мартина-1.8820.85
Индекс Язвы11.98%1.85%
Дневная вол-ть30.77%12.29%
Макс. просадка-90.41%-55.19%
Текущая просадка-72.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NAT и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NAT и SPY

С начала года, NAT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.99% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
15.57%
NAT
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.88
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа NAT и SPY

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73
3.15
NAT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и SPY

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.29%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
13.29%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок NAT и SPY

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-72.20%
0
NAT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и SPY

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
3.95%
NAT
SPY