PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NAT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.16%
11.84%
NAT
VOO

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции NAT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.21% против 13.15% соответственно.


NAT

С начала года

-20.29%

1 месяц

-14.57%

6 месяцев

-25.16%

1 год

-22.46%

5 лет (среднегодовая)

4.30%

10 лет (среднегодовая)

-3.21%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


NATVOO
Коэф-т Шарпа-0.722.69
Коэф-т Сортино-0.923.59
Коэф-т Омега0.891.50
Коэф-т Кальмара-0.303.89
Коэф-т Мартина-1.7917.64
Индекс Язвы12.55%1.86%
Дневная вол-ть31.07%12.20%
Макс. просадка-90.41%-33.99%
Текущая просадка-73.16%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NAT и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.722.69
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.923.59
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.50
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.333.89
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.7917.64
NAT
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72
2.69
NAT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и VOO

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NAT
Nordic American Tankers Limited
13.77%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NAT и VOO

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.96%
-1.40%
NAT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и VOO

Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.84%
4.10%
NAT
VOO