PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NASDX с VCNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с VCNIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NASDX или VCNIX.

Корреляция

Корреляция между NASDX и VCNIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NASDX:

0.29

VCNIX:

-0.15

Коэф-т Сортино

NASDX:

0.63

VCNIX:

0.05

Коэф-т Омега

NASDX:

1.09

VCNIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

NASDX:

0.35

VCNIX:

-0.11

Коэф-т Мартина

NASDX:

1.03

VCNIX:

-0.32

Индекс Язвы

NASDX:

8.44%

VCNIX:

13.39%

Дневная вол-ть

NASDX:

26.52%

VCNIX:

33.01%

Макс. просадка

NASDX:

-81.69%

VCNIX:

-54.41%

Текущая просадка

NASDX:

-6.68%

VCNIX:

-21.75%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VCNIX с доходностью -17.42%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VCNIX по среднегодовой доходности: 13.86% против 8.92% соответственно.

NASDX

С начала года

1.55%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-6.31%

1 год

7.71%

5 лет

14.02%

10 лет

13.86%

VCNIX

С начала года

-17.42%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-17.48%

1 год

-5.08%

5 лет

6.00%

10 лет

8.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NASDX и VCNIX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NASDX и VCNIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NASDX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа VCNIX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и VCNIX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VCNIX в 22.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.32%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		22.04%0.30%10.90%13.50%7.29%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и VCNIX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -81.69%, что больше максимальной просадки VCNIX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VCNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и VCNIX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеют волатильность 7.52% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...