PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с VCNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с VCNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и VCNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и VCNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-9.12%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		-9.05%-2.43%25.36%54.21%-32.55%26.89%48.24%38.63%-4.76%32.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASDX показывает доходность -9.12%, а VCNIX немного выше – -9.05%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции VCNIX по среднегодовой доходности: 19.08% против 15.17% соответственно.

NASDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.79%
1 год
19.59%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.42%
10 лет*
19.08%

VCNIX

1 день
-0.75%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-6.90%
1 год
19.29%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.63%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с VCNIX:
VCNIX с QQQVCNIX с SWPPXVCNIX с TRBCXVCNIX с XIC.TOVCNIX с VFV.TOVCNIX с IVNQXVCNIX с SPY

Сравнение комиссий NASDX и VCNIX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCNIX в 0.45%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

Доходность на риск

NASDX vs. VCNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VCNIX
Ранг доходности на риск VCNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c VCNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXVCNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.88

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

4.42

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. VCNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и VCNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXVCNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между NASDX и VCNIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и VCNIX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности VCNIX в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.93%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		11.14%0.00%3.76%10.90%13.50%7.28%2.40%1.57%0.55%4.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и VCNIX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VCNIX в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и VCNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXVCNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-76.68%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.76%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-37.53%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-37.53%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-15.91%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-28.91%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.50%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и VCNIX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеют волатильность 5.38% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXVCNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.39%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.80%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

22.28%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

24.85%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

23.67%

-1.06%