Сравнение MVCAX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVCAX или VITAX.
Основные характеристики
| MVCAX | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.15% | 27.34% |
| Дох-ть за 1 год | 35.12% | 41.95% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 11.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.58% | 22.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 20.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 16.80 | 10.32 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 21.27% |
| Макс. просадка | -59.10% | -54.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MVCAX и VITAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MVCAX и VITAX
С начала года, MVCAX показывает доходность 20.15%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.70% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVCAX и VITAX
MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVCAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVCAX и VITAX
Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VITAX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.07% | 1.28% | 1.40% | 0.92% | 0.80% | 0.91% | 0.96% | 0.42% | 1.12% | 0.31% | 7.08% | 5.85% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок MVCAX и VITAX
Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVCAX и VITAX
Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.