PortfoliosLab logo
Сравнение MVCAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVCAX и VITAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MVCAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
341.62%
1,308.78%
MVCAX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVCAX:

-0.35

VITAX:

0.38

Коэф-т Сортино

MVCAX:

-0.31

VITAX:

0.71

Коэф-т Омега

MVCAX:

0.95

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MVCAX:

-0.25

VITAX:

0.40

Коэф-т Мартина

MVCAX:

-0.62

VITAX:

1.33

Индекс Язвы

MVCAX:

11.14%

VITAX:

8.30%

Дневная вол-ть

MVCAX:

20.60%

VITAX:

30.22%

Макс. просадка

MVCAX:

-59.10%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

MVCAX:

-18.84%

VITAX:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 4.44% против 19.31% соответственно.


MVCAX

С начала года

-4.01%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

-16.79%

1 год

-7.17%

5 лет

10.00%

10 лет

4.44%

VITAX

С начала года

-7.97%

1 месяц

21.70%

6 месяцев

-8.39%

1 год

11.46%

5 лет

18.78%

10 лет

19.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVCAX и VITAX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVCAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVCAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
0.38
MVCAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и VITAX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VITAX в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
1.01%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и VITAX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.84%
-11.62%
MVCAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и VITAX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 9.79%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.79%
15.94%
MVCAX
VITAX