PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение MVCAX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVCAX с FSPSX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVCAX или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между MVCAX и FSPSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.03%
-7.25%
MVCAX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVCAX:

-0.57

FSPSX:

-0.14

Коэф-т Сортино

MVCAX:

-0.62

FSPSX:

-0.09

Коэф-т Омега

MVCAX:

0.91

FSPSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

MVCAX:

-0.47

FSPSX:

-0.19

Коэф-т Мартина

MVCAX:

-1.12

FSPSX:

-0.48

Индекс Язвы

MVCAX:

8.81%

FSPSX:

4.44%

Дневная вол-ть

MVCAX:

17.31%

FSPSX:

15.02%

Макс. просадка

MVCAX:

-59.10%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

MVCAX:

-21.24%

FSPSX:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 4.11% против 4.47% соответственно.

MVCAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-16.68%

1 год

-9.60%

5 лет

11.50%

10 лет

4.11%

FSPSX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-11.00%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-1.57%

5 лет

10.22%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Value Fund

Fidelity International Index Fund

Сравнение комиссий MVCAX и FSPSX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVCAX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVCAX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MVCAX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MVCAX: -0.57
FSPSX: -0.14
Коэффициент Сортино MVCAX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MVCAX: -0.62
FSPSX: -0.09
Коэффициент Омега MVCAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
MVCAX: 0.91
FSPSX: 0.99
Коэффициент Кальмара MVCAX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MVCAX: -0.47
FSPSX: -0.19
Коэффициент Мартина MVCAX, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MVCAX: -1.12
FSPSX: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.14
MVCAX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и FSPSX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FSPSX в 3.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		1.04%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.29%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и FSPSX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.24%
-11.33%
MVCAX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и FSPSX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 7.33%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.33%
8.05%
MVCAX
FSPSX

Пользовательские портфели с MVCAX или FSPSX

FOREIGN ETF COMPARISON
-1%
YTD
EFV
EFG
IEMG
FSPSX
VYMI
SCHY
VXUS
FIVLX
LMGEX
FNGZX
Fidelity International
-1%
YTD
FSGGX
FSPSX
FTIHX
FZILX
1 / 23

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
113

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
466