PortfoliosLab logo
Сравнение MVCAX с RGAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MVCAX и RGAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MVCAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
372.60%
349.23%
MVCAX
RGAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MVCAX:

-0.38

RGAGX:

0.12

Коэф-т Сортино

MVCAX:

-0.38

RGAGX:

0.32

Коэф-т Омега

MVCAX:

0.94

RGAGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

MVCAX:

-0.28

RGAGX:

0.11

Коэф-т Мартина

MVCAX:

-0.74

RGAGX:

0.34

Индекс Язвы

MVCAX:

10.46%

RGAGX:

8.52%

Дневная вол-ть

MVCAX:

20.59%

RGAGX:

24.96%

Макс. просадка

MVCAX:

-59.10%

RGAGX:

-41.74%

Текущая просадка

MVCAX:

-21.60%

RGAGX:

-16.84%

Доходность по периодам

С начала года, MVCAX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции MVCAX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 4.09% против 5.30% соответственно.


MVCAX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-7.73%

5 лет

10.28%

10 лет

4.09%

RGAGX

С начала года

-5.42%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-10.06%

1 год

3.79%

5 лет

8.43%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MVCAX и RGAGX

MVCAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.


График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MVCAX и RGAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MVCAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MVCAX: -0.38
RGAGX: 0.12
Коэффициент Сортино MVCAX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MVCAX: -0.38
RGAGX: 0.32
Коэффициент Омега MVCAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MVCAX: 0.94
RGAGX: 1.05
Коэффициент Кальмара MVCAX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MVCAX: -0.28
RGAGX: 0.11
Коэффициент Мартина MVCAX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MVCAX: -0.74
RGAGX: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа MVCAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVCAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.12
MVCAX
RGAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVCAX и RGAGX

Дивидендная доходность MVCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности RGAGX в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
1.04%0.96%1.28%1.40%0.92%0.80%0.91%0.96%0.42%1.12%0.31%7.08%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%

Просадки

Сравнение просадок MVCAX и RGAGX

Максимальная просадка MVCAX за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки RGAGX в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVCAX и RGAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.60%
-16.84%
MVCAX
RGAGX

Волатильность

Сравнение волатильности MVCAX и RGAGX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) составляет 13.13%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что MVCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.13%
15.48%
MVCAX
RGAGX