PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо MSTVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MSTVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSTVX.

Лучшие диверсификаторы для MSTVX

33 фондов имеют низкую корреляцию с MSTVX (менее 0.3), из них 7 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.17, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AQR Style Premia Alternative Fund Class N-0.17-0.07-0.08
82
MultistrategyMSTVX vs QSPNX
AQR Style Premia Alternative R6-0.17-0.07-0.08
84
MultistrategyMSTVX vs QSPRX
AQR Style Premia Alternative Fund-0.16-0.07-0.08
84
MultistrategyMSTVX vs QSPIX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund-0.16-0.03-0.05
98
MultistrategyMSTVX vs SPATX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund-0.13-0.10-0.08
92
MultistrategyMSTVX vs SRDAX
Смотреть все 40 диверсификаторов для MSTVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MSTVX

Добавьте MSTVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MSTVX