PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо MSTVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с MSTVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSTVX.

Лучшие диверсификаторы для MSTVX

18 фондов имеют низкую корреляцию с MSTVX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.06 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AQR Style Premia Alternative R6-0.09-0.05-0.06
51
MultistrategyMSTVX vs QSPRX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund-0.05-0.02-0.03
97
MultistrategyMSTVX vs SPATX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund-0.050.070.05
75
MultistrategyMSTVX vs TMSRX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu...0.060.030.03
98
MultistrategyMSTVX vs SHRIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N0.070.260.41
99
MultistrategyMSTVX vs ADANX
Смотреть все 23 диверсификаторов для MSTVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MSTVX

Добавьте MSTVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MSTVX