PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MS с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MS и WBA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MS и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,498.21%
359.02%
MS
WBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MS:

1.09

WBA:

-0.61

Коэф-т Сортино

MS:

1.62

WBA:

-0.71

Коэф-т Омега

MS:

1.23

WBA:

0.91

Коэф-т Кальмара

MS:

1.52

WBA:

-0.44

Коэф-т Мартина

MS:

4.90

WBA:

-0.98

Индекс Язвы

MS:

6.48%

WBA:

39.62%

Дневная вол-ть

MS:

29.03%

WBA:

63.59%

Макс. просадка

MS:

-88.12%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

MS:

-15.46%

WBA:

-83.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MS:

$192.37B

WBA:

$9.67B

EPS

MS:

$7.95

WBA:

-$10.24

PEG коэффициент

MS:

133.49

WBA:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$44.24B

WBA:

$113.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$28.72B

WBA:

$19.49B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$4.92B

WBA:

$490.00M

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у WBA с доходностью 19.83%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: 15.88% против -15.32% соответственно.


MS

С начала года

-4.50%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

15.78%

1 год

32.92%

5 лет

33.02%

10 лет

15.88%

WBA

С начала года

19.83%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

32.41%

1 год

-36.12%

5 лет

-18.62%

10 лет

-15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MS и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MS c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MS: 1.09
WBA: -0.61
Коэффициент Сортино MS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MS: 1.62
WBA: -0.71
Коэффициент Омега MS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MS: 1.23
WBA: 0.91
Коэффициент Кальмара MS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MS: 1.52
WBA: -0.44
Коэффициент Мартина MS, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MS: 4.90
WBA: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа WBA равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
-0.61
MS
WBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и WBA

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности WBA в 6.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MS
Morgan Stanley
3.04%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
6.71%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок MS и WBA

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, примерно равная максимальной просадке WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.46%
-83.15%
MS
WBA

Волатильность

Сравнение волатильности MS и WBA

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
7.75%
MS
WBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и WBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab