Сравнение MRSK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MRSK и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSK или SCHD.
Основные характеристики
| MRSK | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 21.03% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | 5.62% | 6.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.02 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.60 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.49% | 11.25% |
| Макс. просадка | -14.70% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между MRSK и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и SCHD
С начала года, MRSK показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и SCHD
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и SCHD
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.52% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и SCHD
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и SCHD
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 3.28%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.