Сравнение MRSK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
MRSK и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MRSK и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRSK и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 27.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и SCHD
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
MRSK vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MRSK
SCHD
Сравнение MRSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRSK | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 3.55 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRSK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MRSK и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и SCHD
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и SCHD
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRSK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -33.37% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -12.74% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -16.85% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.43% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -3.34% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.75% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и SCHD
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRSK | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 2.33% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 7.96% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 15.69% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 14.40% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 16.70% | -4.79% |