Сравнение MRSK с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MRSK и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSK или SCHD.
Основные характеристики
| MRSK | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.42% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 12.65% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.79% | 5.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 11.04% |
| Макс. просадка | -14.70% | -33.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между MRSK и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и SCHD
С начала года, MRSK показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и SCHD
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRSK c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и SCHD
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.55% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и SCHD
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и SCHD
Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.