Сравнение MRSK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MRSK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRSK или SPY.
Основные характеристики
| MRSK | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.78% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 22.80% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 5.61% | 10.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.61 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 12.18% |
| Макс. просадка | -14.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между MRSK и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и SPY
С начала года, MRSK показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRSK и SPY
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRSK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и SPY
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.52% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MRSK и SPY
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и SPY
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 3.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.