PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с CSWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
CSWC
Capital Southwest Corporation		1.86%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%43.28%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 1.86%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

CSWC

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.86%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.86%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.24%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с ^SP500TRMRSK с KMLMMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECC

Доходность на риск

MRSK vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKCSWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.40

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.72

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.53

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

1.61

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.27

+0.56

Корреляция

Корреляция между MRSK и CSWC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и CSWC

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CSWC в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.68%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и CSWC

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и CSWC.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-77.32%

+62.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-18.45%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-33.66%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-5.66%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-26.13%

+22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

6.48%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и CSWC

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.68%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.94%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

15.14%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

24.82%

-12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

22.78%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

27.32%

-15.41%