PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с CSWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past 5 years, MRSK returned 8.16%/yr vs 8.98%/yr for CSWC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.18%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

CSWC

1 день
1.64%
1 месяц
-2.30%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.90%
1 год
29.37%
3 года*
21.12%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.18%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%43.28%

Correlation

The correlation between MRSK and CSWC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

MRSK vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.56

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.26

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.87

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

6.05

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWC равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.40

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.39

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MRSK и CSWC

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-68.33%

+53.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-15.75%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-27.74%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-33.66%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.30%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-18.36%

+14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.87%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и CSWC

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.32%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

5.43%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

14.05%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

18.96%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

22.66%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

27.39%

-15.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и CSWC

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CSWC в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.52%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and CSWC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSWC has higher volatility (5.43%) compared to MRSK (2.32%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs CSWC's -68.33%.

MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор