PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

MRSK и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и FEPI

2026 (YTD)202520242023
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%2.43%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий MRSK и FEPI

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

MRSK vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.09

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.61

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.91

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.04

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Корреляция

Корреляция между MRSK и FEPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и FEPI

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и FEPI

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-23.56%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-12.91%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-8.14%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.64%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

4.07%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и FEPI

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 4.68%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.58%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

14.37%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

21.95%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

19.40%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

19.40%

-7.49%