Сравнение MRSK с FEPI
MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MRSK returned 14.90% vs 17.05% for FEPI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности MRSK и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSK показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 1.61%.
MRSK
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRSK и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 3.02% | 11.93% | 14.62% | 2.70% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 1.61% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between MRSK and FEPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between MRSK and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSK vs. FEPI — Ранг доходности на риск
MRSK
FEPI
Сравнение MRSK c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSK | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.33 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 4.20 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSK и FEPI
Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSK | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.70% | -23.56% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -12.91% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -9.32% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.54% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 4.07% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSK и FEPI
Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 3.40%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSK | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.67% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 13.97% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 17.88% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 19.33% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 19.33% | -7.47% |
Сравнение комиссий MRSK и FEPI
MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSK и FEPI
Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FEPI в 27.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.27% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.36% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
MRSK and FEPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (7.67%) compared to MRSK (3.40%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 17.05% vs 14.90% for MRSK. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 17.05% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.
FEPI has the higher dividend yield at 27.27%, compared with 0.36% for MRSK.
MRSK is categorized as Hedge Fund, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Toews Corp. and REX. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.65% for FEPI.
MRSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSK и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор