PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MRSK returned 18.82% vs 32.79% for FEPI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и FEPI

2026 (YTD)202520242023
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%2.43%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between MRSK and FEPI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between MRSK and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MRSK и FEPI

Секторы
MRSK
FEPI

Технологии

35.7%
62.1%

Финансовые услуги

12.0%

-

Коммуникационные услуги

10.8%
24.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.0%

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

MRSK
35.7%
FEPI
62.1%

Финансовые услуги

MRSK
12.0%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

MRSK
10.8%
FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

MRSK
10.1%
FEPI
13.0%

Здравоохранение

MRSK
8.6%
FEPI

-

Промышленность

MRSK
8.2%
FEPI

-

Потребительский защитный сектор

MRSK
4.9%
FEPI

-

Энергетика

MRSK
3.6%
FEPI

-

Коммунальные услуги

MRSK
2.4%
FEPI

-

Недвижимость

MRSK
1.9%
FEPI

-

Сырьевые материалы

MRSK
1.8%
FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

MRSK vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.99

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.65

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.55

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

8.56

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.16

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MRSK и FEPI

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-23.56%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-12.91%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.43%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.50%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.84%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и FEPI

Текущая волатильность для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) составляет 2.32%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что MRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.31%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.54%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

16.52%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

19.00%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

19.00%

-7.16%

Сравнение комиссий MRSK и FEPI

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и FEPI

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FEPI в 23.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and FEPI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (3.31%) compared to MRSK (2.32%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 32.79% vs 18.82% for MRSK. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 32.79% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 0.36% for MRSK.

MRSK is categorized as Hedge Fund, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Toews Corp. and REX. Their fees differ too: 0.99% for MRSK and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор