Сравнение MRCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или SPY.
Корреляция
Корреляция между MRCC и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и SPY
Основные характеристики
MRCC:
1.59
SPY:
2.21
MRCC:
2.19
SPY:
2.93
MRCC:
1.28
SPY:
1.41
MRCC:
1.31
SPY:
3.26
MRCC:
13.18
SPY:
14.43
MRCC:
2.53%
SPY:
1.90%
MRCC:
20.92%
SPY:
12.41%
MRCC:
-57.63%
SPY:
-55.19%
MRCC:
-3.07%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, MRCC показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.58% против 12.97% соответственно.
MRCC
30.79%
-1.59%
15.08%
35.48%
6.52%
5.58%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и SPY
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.30% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и SPY
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и SPY
Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.