Сравнение MRCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или SPY.
Основные характеристики
| MRCC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.72% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 24.67% | 11.53% |
| Макс. просадка | -57.63% | -55.19% |
| Current Drawdown | -16.13% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между MRCC и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и SPY
С начала года, MRCC показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.09% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и SPY
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 13.48% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и SPY
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и SPY
Monroe Capital Corporation (MRCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.38% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.