Сравнение MRCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или SPY.
Основные характеристики
| MRCC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 29.68% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 12.27% |
| Макс. просадка | -57.63% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MRCC и SPY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRCC показывает доходность 24.31%, а SPY немного выше – 25.52%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и SPY
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.56% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и SPY
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и SPY
Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.