PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRCC с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCC с NUSI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI).

NUSI - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или NUSI.

Корреляция

Корреляция между MRCC и NUSI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRCC и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monroe Capital Corporation (MRCC) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRCC:

0.03

NUSI:

1.26

Коэф-т Сортино

MRCC:

0.23

NUSI:

10.16

Коэф-т Омега

MRCC:

1.03

NUSI:

2.45

Коэф-т Кальмара

MRCC:

0.05

NUSI:

7.66

Коэф-т Мартина

MRCC:

0.16

NUSI:

27.21

Индекс Язвы

MRCC:

6.73%

NUSI:

4.63%

Дневная вол-ть

MRCC:

25.51%

NUSI:

101.56%

Макс. просадка

MRCC:

-57.63%

NUSI:

-31.23%

Текущая просадка

MRCC:

-24.33%

NUSI:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, MRCC показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 92.73%.

MRCC

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-14.90%

1 год

0.82%

5 лет

8.38%

10 лет

3.10%

NUSI

С начала года

92.73%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

94.11%

1 год

125.96%

5 лет

22.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRCC и NUSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCC
Ранг риск-скорректированной доходности MRCC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRCC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRCC c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRCC на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа NUSI равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCC и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCC и NUSI

Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности NUSI в 7.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRCC
Monroe Capital Corporation		15.48%11.76%14.15%11.71%8.91%13.70%12.89%14.58%10.18%9.10%10.70%9.41%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		7.17%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRCC и NUSI

Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRCC и NUSI

Загрузка...