Сравнение MRCC с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или USD.
Основные характеристики
| MRCC | USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.13% | 88.17% |
| Дох-ть за 1 год | 8.15% | 261.00% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | 57.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 61.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.12% | 45.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 4.21 |
| Дневная вол-ть | 24.44% | 65.95% |
| Макс. просадка | -57.63% | -88.63% |
| Current Drawdown | -16.59% | -5.35% |
Корреляция
Корреляция между MRCC и USD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и USD
С начала года, MRCC показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 88.17%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 5.12% против 45.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и USD
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.55%, что больше доходности USD в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 13.55% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.03% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% | 0.89% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и USD
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и USD
Текущая волатильность для Monroe Capital Corporation (MRCC) составляет 3.47%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 24.14%. Это указывает на то, что MRCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.