Сравнение MRCC с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MRCC и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRCC и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | -27.31% | -14.59% | 36.74% | -5.68% | -15.37% | 53.23% | -15.17% | 27.79% | -22.10% | -1.64% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, MRCC показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 0.67% против 50.62% соответственно.
MRCC
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -32.55%
- 1 год
- -33.25%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 0.67%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCC vs. USD — Ранг доходности на риск
MRCC
USD
Сравнение MRCC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCC | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.90 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 2.44 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 4.67 | -5.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.27 | 12.81 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.90 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.74 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MRCC и USD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и USD
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 16.96% | 14.60% | 11.76% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и USD
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -88.63% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.08% | -31.80% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.80% | -77.85% | +32.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -77.85% | +20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -21.24% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -32.60% | +21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 11.60% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и USD
Monroe Capital Corporation (MRCC) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что MRCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRCC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.25% | 21.67% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 48.73% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.55% | 77.08% | -37.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 76.24% | -48.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 68.85% | -35.56% |