Сравнение MRCC с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monroe Capital Corporation (MRCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRCC или USD.
Основные характеристики
| MRCC | USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.31% | 164.08% |
| Дох-ть за 1 год | 29.68% | 255.37% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 42.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 60.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 47.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 5.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.39 | 14.51 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 17.94% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 79.33% |
| Макс. просадка | -57.63% | -88.64% |
| Текущая просадка | -5.01% | -12.69% |
Корреляция
Корреляция между MRCC и USD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRCC и USD
С начала года, MRCC показывает доходность 24.31%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 164.08%. За последние 10 лет акции MRCC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 5.67% против 47.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRCC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monroe Capital Corporation (MRCC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCC и USD
Дивидендная доходность MRCC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности USD в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCC Monroe Capital Corporation | 12.56% | 14.15% | 11.71% | 8.91% | 13.70% | 12.89% | 14.58% | 10.18% | 9.10% | 10.70% | 9.41% | 11.15% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.02% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 3.71% | 0.39% | 1.80% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок MRCC и USD
Максимальная просадка MRCC за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки USD в -88.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCC и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRCC и USD
Текущая волатильность для Monroe Capital Corporation (MRCC) составляет 7.00%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что MRCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.