PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо MOAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с MOAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MOAT.

Лучшие диверсификаторы для MOAT

252 ETF имеют низкую корреляцию с MOAT (менее 0.3), из них 51 — отрицательно коррелированы.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF-0.37
61
Inverse Equities, Leveraged EquitiesMOAT vs MSTZ
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF-0.34
69
Derivative IncomeMOAT vs WNTR
Invesco DB Energy Fund-0.28-0.110.05
58
Oil & GasMOAT vs DBE
United States Gasoline Fund LP-0.25-0.100.04
84
Oil & GasMOAT vs UGA
Alpha Architect Tail Risk ETF-0.24-0.05
53
Options TradingMOAT vs CAOS
Смотреть все 1649 диверсификаторов для MOAT

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MOAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MOAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.20 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Altria Group, Inc.-0.150.120.20
77
Consumer Defensive
Exxon Mobil Corporation-0.090.140.23
77
Energy
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras-0.080.130.15
82
Energy
BP p.l.c.-0.070.120.24
78
Energy
Chevron Corporation-0.070.170.26
73
Energy
Смотреть все 153 акций с низкой корреляцией для MOAT

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит MOAT

Добавьте MOAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с MOAT