Хотите диверсифицировать портфель помимо MOAT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MOAT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MOAT
258 ETF имеют низкую корреляцию с MOAT (менее 0.3), из них 58 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.35, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.35 | -0.14 | 0.03 | 54 | Oil & Gas | MOAT vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.33 | — | — | 58 | Derivative Income | MOAT vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.27 | -0.11 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | MOAT vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.27 | -0.06 | 0.08 | 51 | Commodities | MOAT vs GSG | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.25 | -0.05 | 0.09 | 59 | Commodities | MOAT vs DBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MOAT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.14 | 0.13 | 0.22 | 84 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.13 | 0.11 | 0.13 | 79 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.13 | 0.13 | 0.22 | 65 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.13 | 0.10 | 0.22 | 71 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.13 | 0.16 | 0.25 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MOAT
Добавьте MOAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MOAT