Хотите диверсифицировать портфель помимо MOAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с MOAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MOAT.
Лучшие диверсификаторы для MOAT
290 ETF имеют низкую корреляцию с MOAT (менее 0.3), из них 50 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.27 | -0.08 | 0.07 | 71 | Oil & Gas | MOAT vs DBE | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.26 | -0.06 | 0.06 | 65 | Oil & Gas | MOAT vs DBO | |
| United States Oil Fund LP | -0.25 | -0.07 | 0.06 | 66 | Oil & Gas | MOAT vs USO | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.25 | -0.07 | 0.05 | 69 | Oil & Gas | MOAT vs UGA | |
| ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | -0.24 | -0.06 | 0.07 | 55 | Oil & Gas | MOAT vs OILK |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MOAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MOAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.14 | 0.14 | 0.21 | 69 | Consumer Defensive | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.07 | 0.13 | 0.13 | 86 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.05 | 0.15 | 0.22 | 87 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.04 | 0.16 | 0.23 | 85 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.03 | 0.14 | 0.19 | 53 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MOAT
Добавьте MOAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MOAT