PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJSCHD
Дох-ть с нач. г.19.38%3.39%
Дох-ть за 1 год27.09%16.27%
Дох-ть за 3 года-41.14%4.18%
Дох-ть за 5 лет-32.80%12.55%
Коэф-т Шарпа0.361.42
Дневная вол-ть60.76%11.13%
Макс. просадка-92.53%-33.37%
Current Drawdown-89.10%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MJ и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MJ и SCHD

С начала года, MJ показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-77.83%
165.05%
MJ
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий MJ и SCHD

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.06
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.65

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
1.42
MJ
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и SCHD

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SCHD в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.51%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MJ и SCHD

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-89.10%
-3.14%
MJ
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и SCHD

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 30.36% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.36%
2.73%
MJ
SCHD