PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MITTX с VWELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, MITTX returned 13.56%/yr vs 10.12%/yr for VWELX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MITTX charges 0.70%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 13.56% против 10.12% соответственно.

MITTX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.10%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.08%
10 лет*
13.56%

VWELX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.71%
С начала года
6.39%
6 месяцев
6.66%
1 год
19.88%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		7.60%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.39%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between MITTX and VWELX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.91

The correlation between MITTX and VWELX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с VFIAXMITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

MITTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.41

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.40

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.99

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

13.88

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.84

-0.41

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VWELX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-36.12%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-6.78%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-11.98%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-20.88%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-25.33%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.67%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-3.92%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.46%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VWELX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

6.68%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

8.41%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

11.14%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

11.53%

+5.68%

Сравнение комиссий MITTX и VWELX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VWELX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности VWELX в 10.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.31%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.83%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MITTX and VWELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWELX has higher volatility (2.61%) compared to MITTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, MITTX dropped -49.54% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITTX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор