Сравнение MITTX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или VWELX.
Доходность
Сравнение доходности MITTX и VWELX
Доходность по периодам
С начала года, MITTX показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.61% против 8.45% соответственно.
MITTX
21.99%
1.67%
9.08%
27.77%
14.84%
12.61%
VWELX
15.34%
0.79%
8.73%
20.04%
8.79%
8.45%
Основные характеристики
| MITTX | VWELX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 14.99 | 16.78 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 8.32% |
| Макс. просадка | -48.88% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и VWELX
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между MITTX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MITTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и VWELX
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VWELX в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 0.69% | 0.88% | 1.00% | 0.65% | 8.31% | 0.65% | 1.10% | 0.95% | 0.94% | 1.61% | 7.54% | 2.70% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.40% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и VWELX
Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и VWELX
MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.