PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MITTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		-3.97%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.32% соответственно.

MITTX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.38%
1 год
11.75%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.59%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с PRFDXMITTX с VFIAXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий MITTX и VWELX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

MITTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.81

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.88

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

8.47

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.40

Корреляция

Корреляция между MITTX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VWELX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.92%, что больше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		14.92%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VWELX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

MITTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-36.12%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.03%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-20.88%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-25.33%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-4.90%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-3.93%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.78%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VWELX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MITTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.07%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.66%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

11.88%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

11.12%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

11.50%

+5.71%