Сравнение MITTX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или VWELX.
Основные характеристики
| MITTX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.84% | 16.30% |
| Дох-ть за 1 год | 34.51% | 25.70% |
| Дох-ть за 3 года | 7.23% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 9.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.90% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 20.59 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 8.49% |
| Макс. просадка | -48.88% | -36.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MITTX и VWELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MITTX и VWELX
С начала года, MITTX показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.90% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MITTX и VWELX
MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MITTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITTX и VWELX
Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VWELX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITTX MFS Massachusetts Investors Trust | 0.69% | 0.88% | 1.00% | 0.65% | 8.31% | 0.65% | 1.10% | 0.95% | 0.94% | 1.61% | 7.54% | 2.70% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.08% | 2.26% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок MITTX и VWELX
Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и VWELX
MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.