PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MITTX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с VWELX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или VWELX.

Корреляция

Корреляция между MITTX и VWELX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITTX:

-0.22

VWELX:

0.10

Коэф-т Сортино

MITTX:

-0.15

VWELX:

0.21

Коэф-т Омега

MITTX:

0.97

VWELX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MITTX:

-0.16

VWELX:

0.08

Коэф-т Мартина

MITTX:

-0.45

VWELX:

0.20

Индекс Язвы

MITTX:

10.30%

VWELX:

6.75%

Дневная вол-ть

MITTX:

20.74%

VWELX:

15.23%

Макс. просадка

MITTX:

-48.88%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

MITTX:

-16.47%

VWELX:

-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 2.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MITTX имеют среднегодовую доходность 3.72%, а акции VWELX немного впереди с 3.74%.

MITTX

С начала года

2.04%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-4.59%

3 года

2.49%

5 лет

6.53%

10 лет

3.72%

VWELX

С начала года

2.68%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-5.27%

1 год

1.48%

3 года

5.56%

5 лет

4.48%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Сравнение комиссий MITTX и VWELX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITTX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг риск-скорректированной доходности MITTX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и VWELX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VWELX в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		0.51%0.52%0.88%1.00%0.65%8.31%0.65%1.10%0.95%0.94%1.61%7.54%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		2.26%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок MITTX и VWELX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и VWELX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...