Хотите сбалансировать вложение в MFC? У ETF ниже самая низкая корреляция с MFC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MFC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MFC.
Лучшие диверсификаторы для MFC
1 ETF имеют низкую корреляцию с MFC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.10, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MFC vs SHV | |
| iShares Global Utilities ETF | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 51 | Utilities Equities | MFC vs JXI | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.33 | 0.46 | 0.57 | 91 | Dividend | MFC vs SCHD | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 51 | Momentum, S&P 500 | MFC vs SPMO | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 53 | Emerging Markets Diversified | MFC vs IEMG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MFC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MFC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Devon Energy Corporation (DVN) (Energy), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corporation | -0.09 | 0.15 | 0.32 | 76 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.08 | 0.11 | 0.21 | 80 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.07 | 0.03 | 0.16 | 84 | Consumer Defensive | |
| Waste Management, Inc. | -0.03 | 0.13 | 0.20 | 56 | Industrials | |
| Johnson & Johnson | -0.03 | 0.09 | 0.14 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MFC
Добавьте MFC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MFC