Сравнение MFC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manulife Financial Corporation (MFC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | -3.18% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.25% соответственно.
MFC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 14.71%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MFC
SCHD
Сравнение MFC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.32 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.55 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между MFC и SCHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и SCHD
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 3.74% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок MFC и SCHD
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -33.37% | -50.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -12.74% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -16.85% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -33.37% | -24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -3.43% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -3.34% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.75% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и SCHD
Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 2.33% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 7.96% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 15.69% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 14.40% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 16.70% | +11.78% |