PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEIIX с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с BRK-A

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIIX или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между MEIIX и BRK-A составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIIX:

0.04

BRK-A:

1.11

Коэф-т Сортино

MEIIX:

0.21

BRK-A:

1.60

Коэф-т Омега

MEIIX:

1.03

BRK-A:

1.22

Коэф-т Кальмара

MEIIX:

0.07

BRK-A:

2.57

Коэф-т Мартина

MEIIX:

0.17

BRK-A:

6.27

Индекс Язвы

MEIIX:

7.40%

BRK-A:

3.55%

Дневная вол-ть

MEIIX:

16.79%

BRK-A:

19.93%

Макс. просадка

MEIIX:

-52.01%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

MEIIX:

-8.55%

BRK-A:

-6.21%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 5.87% против 13.26% соответственно.

MEIIX

С начала года

4.78%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

-6.43%

1 год

0.59%

5 лет

9.01%

10 лет

5.87%

BRK-A

С начала года

11.48%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

8.35%

1 год

21.88%

5 лет

24.61%

10 лет

13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIIX и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIIX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и BRK-A

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.83%1.86%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и BRK-A

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и BRK-A

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 4.36%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...