Сравнение MEIIX с BRK-A

С начала года, MEIIX показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 32.42%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между MEIIX и BRK-A составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.51%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.