PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.11%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.75% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

BRK-A

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-10.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

MEIIX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.60

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

-0.70

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.71

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

-1.19

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.60

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.27

Корреляция

Корреляция между MEIIX и BRK-A составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и BRK-A

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и BRK-A

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-51.47%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-14.43%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-25.98%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-30.43%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-11.50%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-9.51%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

8.66%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и BRK-A

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.64%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.28%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

11.04%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.63%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.26%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

18.99%

-2.43%