PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIIX с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIIXBRK-A
Дох-ть с нач. г.18.01%29.13%
Дох-ть за 1 год28.57%31.89%
Дох-ть за 3 года6.87%17.61%
Дох-ть за 5 лет10.32%16.36%
Дох-ть за 10 лет9.80%12.41%
Коэф-т Шарпа2.912.12
Коэф-т Сортино4.102.98
Коэф-т Омега1.531.38
Коэф-т Кальмара3.974.16
Коэф-т Мартина17.2011.11
Индекс Язвы1.65%2.86%
Дневная вол-ть9.75%14.95%
Макс. просадка-52.01%-51.47%
Текущая просадка-0.56%-2.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MEIIX и BRK-A составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и BRK-A

С начала года, MEIIX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 29.13%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
12.51%
MEIIX
BRK-A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIIX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIIX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIIX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIIX, с текущим значением в 17.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.20
BRK-A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 11.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.11

Сравнение коэффициента Шарпа MEIIX и BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
2.12
MEIIX
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и BRK-A

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIIX
MFS Value Fund Class I
1.62%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%3.93%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и BRK-A

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56%
-2.12%
MEIIX
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и BRK-A

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.40%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
6.80%
MEIIX
BRK-A