PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIIX с BRK-A

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEIIX (MFS Value Fund Class I) is Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MEIIX returned 9.81%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.93% соответственно.

MEIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.05%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.98%
3 года*
13.06%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.81%

BRK-A

1 день
0.66%
1 месяц
2.64%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-2.63%
3 года*
12.92%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIIX и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		4.05%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-4.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between MEIIX and BRK-A is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.55

The correlation between MEIIX and BRK-A shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FLMVXMEIIX с FXAIXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

MEIIX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.19

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
-0.17

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.29

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

-0.60

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.19

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и BRK-A

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIIXBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-51.47%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-9.12%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-14.43%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-25.98%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-30.43%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-11.23%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-9.52%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.39%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и BRK-A

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 2.23%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIIXBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.58%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.42%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

13.84%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.15%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.97%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и BRK-A

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.34%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Часто задаваемые вопросы

MEIIX and BRK-A have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-A has higher volatility (3.58%) compared to MEIIX (2.23%). In terms of maximum drawdown, MEIIX dropped -52.64% vs BRK-A's -51.47%.

MEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIIX и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор