PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.21%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции MEIIX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 9.91% против 12.79% соответственно.

MEIIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.21%
6 месяцев
3.96%
1 год
9.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.91%

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

MEIIX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.64

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-0.76

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.73

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

-1.21

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.64

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.26

Корреляция

Корреляция между MEIIX и BRK-A составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и BRK-A

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.60%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и BRK-A

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-51.47%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-14.43%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-25.98%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-30.43%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-11.50%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-9.51%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

8.69%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и BRK-A

Текущая волатильность для MFS Value Fund Class I (MEIIX) составляет 3.53%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.04%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.99%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

17.63%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.25%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.98%

-2.43%