PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIAXCAIBX
Дох-ть с нач. г.17.39%12.59%
Дох-ть за 1 год27.83%22.32%
Дох-ть за 3 года6.65%5.16%
Дох-ть за 5 лет9.97%6.91%
Дох-ть за 10 лет9.49%5.73%
Коэф-т Шарпа2.802.83
Коэф-т Сортино3.974.02
Коэф-т Омега1.511.55
Коэф-т Кальмара3.292.58
Коэф-т Мартина16.5319.53
Индекс Язвы1.66%1.13%
Дневная вол-ть9.78%7.77%
Макс. просадка-52.28%-42.73%
Текущая просадка-0.05%-1.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MEIAX и CAIBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и CAIBX

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.49% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
9.36%
MEIAX
CAIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и CAIBX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 19.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.53

Сравнение коэффициента Шарпа MEIAX и CAIBX

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.83
MEIAX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и CAIBX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CAIBX в 3.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.10%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и CAIBX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-1.22%
MEIAX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и CAIBX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
1.83%
MEIAX
CAIBX