PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEIAX с CAIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEIAX (MFS Value Fund) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both mutual funds - MEIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, MEIAX returned 9.56%/yr vs 7.91%/yr for CAIBX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MEIAX charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.56% против 7.91% соответственно.

MEIAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.17%
С начала года
3.93%
6 месяцев
5.23%
1 год
12.70%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.56%

CAIBX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.28%
1 год
17.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEIAX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		3.93%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.50%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Correlation

The correlation between MEIAX and CAIBX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г.

0.84

The correlation between MEIAX and CAIBX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с ATFVMEIAX с MUTHXMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с BVEFXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с GSBFX

Доходность на риск

MEIAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXCAIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.29

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.24

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.82

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

11.23

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.29

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.92

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и CAIBX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и CAIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEIAXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-43.68%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-6.47%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-8.89%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-17.65%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-25.28%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.27%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-3.81%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и CAIBX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 2.24%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEIAXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.46%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.38%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

8.00%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

9.98%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

10.88%

+5.67%

Сравнение комиссий MEIAX и CAIBX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и CAIBX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности CAIBX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.24%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
MEIAX
MFS Value Fund		9.17%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Часто задаваемые вопросы

MEIAX and CAIBX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIBX has higher volatility (2.46%) compared to MEIAX (2.24%). In terms of maximum drawdown, MEIAX dropped -52.85% vs CAIBX's -43.68%.

CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEIAX и CAIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор