PortfoliosLab logo
Сравнение MEIAX с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MEIAX и CAIBX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
568.63%
480.64%
MEIAX
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIAX:

-0.11

CAIBX:

1.28

Коэф-т Сортино

MEIAX:

-0.04

CAIBX:

1.74

Коэф-т Омега

MEIAX:

0.99

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

MEIAX:

-0.10

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

MEIAX:

-0.27

CAIBX:

7.37

Индекс Язвы

MEIAX:

7.00%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

MEIAX:

16.61%

CAIBX:

10.60%

Макс. просадка

MEIAX:

-52.28%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

MEIAX:

-13.16%

CAIBX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям CAIBX по среднегодовой доходности: 5.19% против 5.53% соответственно.


MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.84%

5 лет

7.31%

10 лет

5.19%

CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и CAIBX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.


График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
График комиссии CAIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAIBX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIAX и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MEIAX: -0.11
CAIBX: 1.28
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MEIAX: -0.04
CAIBX: 1.74
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MEIAX: 0.99
CAIBX: 1.26
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MEIAX: -0.10
CAIBX: 1.52
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MEIAX: -0.27
CAIBX: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
1.28
MEIAX
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и CAIBX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CAIBX в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIAX
MFS Value Fund
1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и CAIBX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-1.61%
MEIAX
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и CAIBX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
7.30%
MEIAX
CAIBX