Сравнение MEIAX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIAX или CAIBX.
Доходность
Сравнение доходности MEIAX и CAIBX
Доходность по периодам
С начала года, MEIAX показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.38% против 5.53% соответственно.
MEIAX
17.95%
1.89%
10.13%
24.32%
9.92%
9.38%
CAIBX
11.94%
-0.75%
7.64%
18.35%
6.72%
5.53%
Основные характеристики
| MEIAX | CAIBX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 3.47 |
| Коэф-т Мартина | 14.48 | 15.07 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 7.67% |
| Макс. просадка | -52.28% | -42.73% |
| Текущая просадка | -0.40% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIAX и CAIBX
MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между MEIAX и CAIBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIAX и CAIBX
Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CAIBX в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 1.40% | 1.54% | 1.69% | 1.15% | 1.39% | 1.72% | 1.84% | 1.32% | 1.78% | 6.23% | 5.09% | 3.66% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.12% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.60% | 4.63% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок MEIAX и CAIBX
Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIAX и CAIBX
MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.