PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции MEIAX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.54% соответственно.

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA

Сравнение комиссий MEIAX и CAIBX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

MEIAX
MFS Value Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

MEIAX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.62

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.20

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.01

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

9.18

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.62

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.91

-0.33

Корреляция

Корреляция между MEIAX и CAIBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и CAIBX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и CAIBX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-43.68%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.37%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-17.65%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-25.28%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.85%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-3.82%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.83%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и CAIBX

MFS Value Fund (MEIAX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеют волатильность 3.64% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.72%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.12%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

10.19%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

9.95%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

10.87%

+5.68%