Сравнение MEIAX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIAX или MTUM.
Корреляция
Корреляция между MEIAX и MTUM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIAX и MTUM
Основные характеристики
MEIAX:
-0.20
MTUM:
0.27
MEIAX:
-0.16
MTUM:
0.48
MEIAX:
0.98
MTUM:
1.06
MEIAX:
-0.19
MTUM:
0.38
MEIAX:
-0.45
MTUM:
1.17
MEIAX:
5.96%
MTUM:
4.80%
MEIAX:
13.47%
MTUM:
21.07%
MEIAX:
-52.28%
MTUM:
-34.08%
MEIAX:
-12.11%
MTUM:
-14.81%
Доходность по периодам
С начала года, MEIAX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 5.40% против 12.13% соответственно.
MEIAX
0.76%
-2.58%
-8.46%
-2.44%
10.09%
5.40%
MTUM
-5.52%
-6.88%
-2.79%
4.73%
15.37%
12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIAX и MTUM
MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MEIAX и MTUM
MEIAX
MTUM
Сравнение MEIAX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIAX и MTUM
Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MTUM в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 1.64% | 1.61% | 1.54% | 1.69% | 1.15% | 1.39% | 1.72% | 1.84% | 1.32% | 1.78% | 6.23% | 5.09% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.98% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок MEIAX и MTUM
Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIAX и MTUM
Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 4.86%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.