Сравнение MEIAX с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIAX или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности MEIAX и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, MEIAX показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 37.54%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.55% соответственно.
MEIAX
17.95%
1.89%
10.13%
24.32%
9.92%
9.38%
MTUM
37.54%
3.53%
13.12%
43.02%
13.29%
13.55%
Основные характеристики
| MEIAX | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 14.48 | 13.51 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 9.79% | 18.46% |
| Макс. просадка | -52.28% | -34.08% |
| Текущая просадка | -0.40% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIAX и MTUM
MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между MEIAX и MTUM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIAX c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIAX и MTUM
Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MTUM в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIAX MFS Value Fund | 1.40% | 1.54% | 1.69% | 1.15% | 1.39% | 1.72% | 1.84% | 1.32% | 1.78% | 6.23% | 5.09% | 3.66% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.54% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MEIAX и MTUM
Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIAX и MTUM
Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.56%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.