PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с MTUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIAX
MFS Value Fund		1.15%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.69%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.17% соответственно.

MEIAX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.62%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.66%

MTUM

1 день
0.25%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-3.55%
1 год
20.25%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.74%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий MEIAX и MTUM

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

MEIAX
MFS Value Fund
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

MEIAX vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.89

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.36

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.78

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

6.63

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между MEIAX и MTUM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MTUM

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности MTUM в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.42%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MTUM

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-34.08%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-11.54%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-32.28%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-34.08%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.76%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-6.28%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.28%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MTUM

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

8.34%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

14.75%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

23.01%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

20.38%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.82%

-4.27%