PortfoliosLab logo
Сравнение MEIAX с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MEIAX и MTUM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.30%
370.04%
MEIAX
MTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIAX:

-0.11

MTUM:

0.66

Коэф-т Сортино

MEIAX:

-0.04

MTUM:

1.05

Коэф-т Омега

MEIAX:

0.99

MTUM:

1.15

Коэф-т Кальмара

MEIAX:

-0.10

MTUM:

0.79

Коэф-т Мартина

MEIAX:

-0.27

MTUM:

2.79

Индекс Язвы

MEIAX:

7.00%

MTUM:

5.94%

Дневная вол-ть

MEIAX:

16.61%

MTUM:

24.99%

Макс. просадка

MEIAX:

-52.28%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

MEIAX:

-13.16%

MTUM:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 5.19% против 12.67% соответственно.


MEIAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-9.86%

1 год

-1.84%

5 лет

7.31%

10 лет

5.19%

MTUM

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.12%

1 год

17.63%

5 лет

13.31%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и MTUM

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEIAX: 0.80%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIAX и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MEIAX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIAX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MEIAX: -0.11
MTUM: 0.66
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MEIAX: -0.04
MTUM: 1.05
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MEIAX: 0.99
MTUM: 1.15
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MEIAX: -0.10
MTUM: 0.79
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MEIAX: -0.27
MTUM: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.66
MEIAX
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MTUM

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MTUM в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIAX
MFS Value Fund
1.66%1.61%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MTUM

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-9.65%
MEIAX
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MTUM

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 10.89%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
15.89%
MEIAX
MTUM