PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MEIAX с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MEIAXMTUM
Дох-ть с нач. г.17.39%34.06%
Дох-ть за 1 год27.83%45.68%
Дох-ть за 3 года6.65%4.19%
Дох-ть за 5 лет9.97%13.05%
Дох-ть за 10 лет9.49%13.52%
Коэф-т Шарпа2.802.48
Коэф-т Сортино3.973.31
Коэф-т Омега1.511.44
Коэф-т Кальмара3.292.00
Коэф-т Мартина16.5314.45
Индекс Язвы1.66%3.17%
Дневная вол-ть9.78%18.48%
Макс. просадка-52.28%-34.08%
Текущая просадка-0.05%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MEIAX и MTUM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и MTUM

С начала года, MEIAX показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 34.06%. За последние 10 лет акции MEIAX уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.49% против 13.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.83%
14.26%
MEIAX
MTUM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MEIAX и MTUM

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


MEIAX
MFS Value Fund
График комиссии MEIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MEIAX c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MEIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIAX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIAX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIAX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
MTUM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MTUM, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MTUM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MTUM, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MTUM, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MTUM, с текущим значением в 14.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.45

Сравнение коэффициента Шарпа MEIAX и MTUM

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.48
MEIAX
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и MTUM

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MTUM в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MEIAX
MFS Value Fund
1.40%1.54%1.69%1.15%1.39%1.72%1.84%1.32%1.78%6.23%5.09%3.66%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.55%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и MTUM

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
0
MEIAX
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и MTUM

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIAX) составляет 3.57%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
4.04%
MEIAX
MTUM