PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDY с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDY с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDY returned 10.98%/yr vs 12.21%/yr for VOT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MDY charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности MDY и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.21% соответственно.

MDY

1 день
0.36%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.00%
1 год
25.74%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.98%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDY и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.32%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between MDY and VOT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.90

The correlation between MDY and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDY и VOT

Секторы
MDY
VOT

Промышленность

25.1%
23.7%

Технологии

15.4%
28.9%

Финансовые услуги

13.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
13.9%

Здравоохранение

8.7%
9.3%

Недвижимость

7.7%
4.8%

Энергетика

5.6%
2.7%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.8%

Коммунальные услуги

3.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.8%

Промышленность

MDY
25.1%
VOT
23.7%

Технологии

MDY
15.4%
VOT
28.9%

Финансовые услуги

MDY
13.9%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

MDY
10.8%
VOT
13.9%

Здравоохранение

MDY
8.7%
VOT
9.3%

Недвижимость

MDY
7.7%
VOT
4.8%

Энергетика

MDY
5.6%
VOT
2.7%

Сырьевые материалы

MDY
4.8%
VOT
1.8%

Потребительский защитный сектор

MDY
3.8%
VOT
0.8%

Коммунальные услуги

MDY
3.1%
VOT
3.5%

Коммуникационные услуги

MDY
1.0%
VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

MDY vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDY c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDYVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.78

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.18

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.77

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

2.31

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDY vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDYVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.78

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MDY и VOT

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDYVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-60.16%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-15.96%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-21.77%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-37.19%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-37.19%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-9.96%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.32%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и VOT

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 4.18% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDYVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.30%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.37%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.79%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.35%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.98%

+0.21%

Сравнение комиссий MDY и VOT

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и VOT

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

MDY and VOT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to MDY (4.18%). In terms of maximum drawdown, MDY dropped -55.33% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 10.98% for MDY. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.61% for VOT.

MDY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. MDY tracks S&P MidCap 400 Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for MDY and 0.05% for VOT.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDY и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор