PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDY с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDY и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.03%
13.87%
MDY
VOT

Доходность по периодам

С начала года, MDY показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 9.97% против 10.82% соответственно.


MDY

С начала года

19.40%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

12.00%

1 год

30.43%

5 лет (среднегодовая)

12.10%

10 лет (среднегодовая)

9.97%

VOT

С начала года

21.39%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

14.95%

1 год

32.26%

5 лет (среднегодовая)

12.26%

10 лет (среднегодовая)

10.82%

Основные характеристики


MDYVOT
Коэф-т Шарпа1.952.24
Коэф-т Сортино2.743.01
Коэф-т Омега1.341.39
Коэф-т Кальмара3.051.43
Коэф-т Мартина11.1513.02
Индекс Язвы2.80%2.52%
Дневная вол-ть16.01%14.65%
Макс. просадка-55.33%-60.17%
Текущая просадка-1.15%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDY и VOT

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
График комиссии MDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MDY и VOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDY c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDY, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.952.24
Коэффициент Сортино MDY, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.743.01
Коэффициент Омега MDY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.39
Коэффициент Кальмара MDY, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.051.43
Коэффициент Мартина MDY, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.1513.02
MDY
VOT

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.24
MDY
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и VOT

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VOT в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.09%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%1.07%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.66%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок MDY и VOT

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
0
MDY
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и VOT

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
4.83%
MDY
VOT