PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDY с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MDYVOT
Дох-ть с нач. г.20.79%21.13%
Дох-ть за 1 год37.93%38.11%
Дох-ть за 3 года6.09%1.01%
Дох-ть за 5 лет12.37%12.58%
Дох-ть за 10 лет10.29%11.01%
Коэф-т Шарпа2.422.69
Коэф-т Сортино3.383.60
Коэф-т Омега1.421.47
Коэф-т Кальмара2.841.52
Коэф-т Мартина14.3615.95
Индекс Язвы2.76%2.51%
Дневная вол-ть16.36%14.86%
Макс. просадка-55.33%-60.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MDY и VOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDY и VOT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDY показывает доходность 20.79%, а VOT немного выше – 21.13%. За последние 10 лет акции MDY уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.85%
14.99%
MDY
VOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MDY и VOT

MDY берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
График комиссии MDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDY c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDY, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MDY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MDY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MDY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MDY, с текущим значением в 14.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.36
VOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOT, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOT, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOT, с текущим значением в 15.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.95

Сравнение коэффициента Шарпа MDY и VOT

Показатель коэффициента Шарпа MDY на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDY и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.69
MDY
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDY и VOT

Дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VOT в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
1.08%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%1.07%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.66%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок MDY и VOT

Максимальная просадка MDY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDY и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
MDY
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности MDY и VOT

SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.10%
4.67%
MDY
VOT