PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBXIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с QQQ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Invesco QQQ (QQQ).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между MBXIX и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBXIX:

-0.08

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

MBXIX:

-0.05

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

MBXIX:

0.99

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

MBXIX:

-0.10

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

MBXIX:

-0.29

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

MBXIX:

5.25%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

MBXIX:

13.89%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

MBXIX:

-31.73%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MBXIX:

-5.18%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%.

MBXIX

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

-2.15%

1 год

-1.78%

5 лет

10.22%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.43%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.14%

5 лет

18.86%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBXIX и QQQ

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBXIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBXIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и QQQ

Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		1.89%1.88%1.84%4.16%0.00%4.27%5.18%1.77%0.00%1.32%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и QQQ

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и QQQ

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 4.23%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...