Сравнение MBXIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Invesco QQQ (QQQ).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или QQQ.
Основные характеристики
| MBXIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.79% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 9.59% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 4.94% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.96% | 21.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 3.54% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 17.47% |
| Макс. просадка | -31.73% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и QQQ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и QQQ
С начала года, MBXIX показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и QQQ
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBXIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и QQQ
Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 1.61% | 1.84% | 4.16% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 1.77% | 0.00% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и QQQ
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и QQQ
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.75%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.