Сравнение MBXIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 9.92% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MBXIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.45% против 18.99% соответственно.
MBXIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.45%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и QQQ
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MBXIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MBXIX
QQQ
Сравнение MBXIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.66 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.00 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 7.32 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и QQQ
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и QQQ
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -82.97% | +51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.62% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -35.12% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | -35.12% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.86% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -32.99% | +28.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.44% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и QQQ
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 6.61% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 12.82% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 22.70% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 22.38% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 22.25% | -8.79% |