Сравнение MBXIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между MBXIX и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и SCHD
Основные характеристики
MBXIX:
1.00
SCHD:
1.20
MBXIX:
1.38
SCHD:
1.76
MBXIX:
1.19
SCHD:
1.21
MBXIX:
1.11
SCHD:
1.69
MBXIX:
3.40
SCHD:
5.86
MBXIX:
3.23%
SCHD:
2.30%
MBXIX:
10.98%
SCHD:
11.25%
MBXIX:
-31.73%
SCHD:
-33.37%
MBXIX:
-4.62%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%.
MBXIX
10.66%
-3.02%
-2.09%
10.66%
5.84%
N/A
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и SCHD
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBXIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и SCHD
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 1.84% | 4.16% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 1.77% | 0.00% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и SCHD
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и SCHD
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 3.61%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.