Сравнение MBXIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или SCHD.
Основные характеристики
| MBXIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.80% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 19.31% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.57% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 11.35% | 11.38% |
| Макс. просадка | -31.73% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.00% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и SCHD
С начала года, MBXIX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и SCHD
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBXIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и SCHD
Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 2.02% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и SCHD
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и SCHD
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.66% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.