Сравнение MBXIX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR Gold Trust (GLD).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или GLD.
Основные характеристики
| MBXIX | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.05% | 25.57% |
| Дох-ть за 1 год | 8.29% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 11.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.09% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 14.85 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 2.27% |
| Дневная вол-ть | 10.85% | 14.75% |
| Макс. просадка | -31.73% | -45.56% |
| Текущая просадка | -1.69% | -6.78% |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и GLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и GLD
С начала года, MBXIX показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и GLD
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBXIX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и GLD
Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 1.61% | 1.84% | 4.16% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 1.77% | 0.00% | 1.32% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и GLD
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и GLD
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.68%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.