PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBXIX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с GLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR Gold Trust (GLD).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или GLD.

Корреляция

Корреляция между MBXIX и GLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBXIX:

-0.13

GLD:

2.20

Коэф-т Сортино

MBXIX:

-0.06

GLD:

2.89

Коэф-т Омега

MBXIX:

0.99

GLD:

1.37

Коэф-т Кальмара

MBXIX:

-0.10

GLD:

4.68

Коэф-т Мартина

MBXIX:

-0.29

GLD:

12.34

Индекс Язвы

MBXIX:

5.22%

GLD:

3.08%

Дневная вол-ть

MBXIX:

13.84%

GLD:

17.69%

Макс. просадка

MBXIX:

-31.73%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

MBXIX:

-5.67%

GLD:

-5.11%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 23.68%.

MBXIX

С начала года

-1.49%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-2.90%

1 год

-1.82%

5 лет

10.63%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

23.68%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

24.75%

1 год

38.47%

5 лет

12.99%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBXIX и GLD

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBXIX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBXIX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и GLD

Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		1.90%1.88%1.84%4.16%0.00%4.27%5.18%1.77%0.00%1.32%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и GLD

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и GLD

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 4.14%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...