Сравнение MBOX с CSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA).
MBOX и CSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или CSA.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и CSA
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 23.85%, что значительно выше, чем у CSA с доходностью 20.96%.
MBOX
23.85%
4.89%
11.66%
32.65%
N/A
N/A
CSA
20.96%
10.03%
17.83%
35.27%
12.78%
N/A
Основные характеристики
| MBOX | CSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 4.78 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 16.96 | 11.12 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 12.25% | 18.65% |
| Макс. просадка | -16.42% | -42.40% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и CSA
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSA в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между MBOX и CSA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c CSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и CSA
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности CSA в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.55% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.26% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.05% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и CSA
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки CSA в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и CSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и CSA
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.98%, в то время как у VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.