Сравнение MBOX с CSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA).
MBOX и CSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или CSA.
Основные характеристики
| MBOX | CSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.38% | -1.70% |
| Дох-ть за 1 год | 26.46% | 14.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 0.79 |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 17.90% |
| Макс. просадка | -16.42% | -42.40% |
| Current Drawdown | -3.64% | -5.24% |
Корреляция
Корреляция между MBOX и CSA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и CSA
С начала года, MBOX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у CSA с доходностью -1.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и CSA
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBOX c CSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и CSA
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности CSA в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.74% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.25% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.06% | 1.01% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и CSA
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки CSA в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и CSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и CSA
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.37%, в то время как у VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.