Сравнение MBOX с CSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA).
MBOX и CSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBOX или CSA.
Корреляция
Корреляция между MBOX и CSA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBOX и CSA
Основные характеристики
MBOX:
1.17
CSA:
0.57
MBOX:
1.67
CSA:
0.97
MBOX:
1.21
CSA:
1.12
MBOX:
1.77
CSA:
0.92
MBOX:
5.14
CSA:
2.35
MBOX:
2.87%
CSA:
4.36%
MBOX:
12.61%
CSA:
17.93%
MBOX:
-16.42%
CSA:
-42.40%
MBOX:
-4.05%
CSA:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, MBOX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CSA с доходностью -2.86%.
MBOX
3.18%
-0.78%
-0.08%
12.70%
N/A
N/A
CSA
-2.86%
-5.49%
-1.24%
8.94%
12.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBOX и CSA
MBOX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CSA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBOX и CSA
MBOX
CSA
Сравнение MBOX c CSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) и VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBOX и CSA
Дивидендная доходность MBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности CSA в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.55% | 1.60% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.46% | 1.45% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.05% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок MBOX и CSA
Максимальная просадка MBOX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки CSA в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBOX и CSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBOX и CSA
Текущая волатильность для Freedom Day Dividend ETF (MBOX) составляет 3.17%, в то время как у VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.